祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂   型发起式基金中基金（FOF）    基金不休东谈主：祥瑞基金不休有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                             祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   基金不休东谈主的董事会、董事保证本陈说所载贵寓不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。今年度陈说如故三分之二以 上孤苦董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同律例，于 2025 年 03 月 28 日复核了 本陈说中的财务筹画、净值阐发、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容，保证复 核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金不休东谈主承诺以敦朴信用、费力尽责的原则不休和应用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书极端更新。   本陈说除稀奇注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈说期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 65 页                                      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                                    第 3 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                                   第 4 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                                §2 基金简介 基金称呼         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 基金简称         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF） 基金主代码        017755 基金运作容貌       契约型洞开式 基金合同成功日      2023 年 6 月 30 日 基金不休东谈主        祥瑞基金不休有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 陈说期末基金份      186，553，757.05 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有混 金简称            （FOF）A              合（FOF）Y 下属分级基金的交 易代码 陈说期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                  本基金在严格抑止风险的前提下，通过基金资产配置和组合管                       理，在合理抑止投资组合波动性的同期，力图兑现与其承担的风                       险相对应的恒久妥当陈诉，追求基金资产的恒久妥当升值。在                       辅；在 2040 年 12 月 31 日之后，本基金侧重于当期收益，老本                       升值为辅。 投资策略                  本基金将采取主动的类别资产配置策略，着重风险与收益的平                       衡，即在股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、货币阛阓基金                       和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资                       价值的证券投资基金、股票和债券，力务兑现基金资产的恒久稳                       定增长。具体包括 1、大类资产配置；2、基金品种的考虑及评价                       方法；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支捏证券                       投资策略；6、存托凭证投资策略。 事迹比拟基准                本基金的事迹比拟基准为：        （90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证                       港股通笼统指数（东谈主民币）收益率）*X+中债新笼统（资产）指                       数收益率*（95%-X）+同期银行活期入款利率*5%（X 的取值范围                       为：基金合同成功日-2024 年，X=52%；2025-2026 年，X=51%；                       X=46%；2033-2034 年，X=43%；2035-2036 年，X=40%；2037- 风险收益特征                本基金是夹杂型基金中基金，是主义日历基金，风险与收益水平                       会跟着投资者主义期间期限的接近而慢慢裁汰。本基金相对股票                       型基金、股票型基金中基金和一般的夹杂型基金其预期风险较                                 第 5 页 共 65 页                                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                       小，但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金及货                       币型基金中基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环                       境、投资标的、阛阓轨制以及交易司法等互异带来的独到风险。           容貌                 基金不休东谈主                             基金托管东谈主 称呼                  祥瑞基金不休有限公司                        中国工商银行股份有限公司  信息披      姓名        李海波                               郭明  露负责      谋划电话      0755-88622632                     (010)66105799   东谈主       电子邮箱      fundservice@pingan.com.cn         custody@icbc.com.cn 客户事业电话              400-800-4800                      95588 传真                  0755-23997878                     (010)66105798 注册地址                深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 办公地址                深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区回应门内大街 55 邮政编码                518048                            100140 法定代表东谈主               罗春风                               廖林 本基金遴选的信息显露报纸称呼                      中国证券报 登载基金年度陈说正文的不休东谈主互联网网                                     fund.pingan.com 址                                     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中 基金年度陈说备置地点                                     心 34 层      容貌               称呼                                 办公地址                安永华明司帐师事务所（特             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 司帐师事务所                殊平素合伙）                   楼 17 层 01-12 室                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构         祥瑞基金不休有限公司                                         融中心 34 层            §3 主要财务筹画、基金净值阐发及利润分拨情况                                                                 金额单元：东谈主民币元                              日(基金合同生            日(基金合同生                              效日) - 2024 年       效日) - 2023 年 和筹画                 祥瑞养老主义日      祥瑞养老主义日            祥瑞养老主义日           祥瑞养老主义日                 期 2040 三年捏    期 2040 三年捏         期 2040 三年捏           期 2040 三年捏                               第 6 页 共 65 页                                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说              有夹杂（FOF）A        有夹杂（FOF）Y           有夹杂（FOF）A        有夹杂（FOF）Y 本期已兑现收益       -8，722，703.99             -60.87     -2，731，436.46                 - 本期利润          -1，816，526.04             -748.02    -3，074，405.56                 - 加权平均基金份                     -0.0097             -0.0452          -0.0165                 - 额本期利润 本期加权平均净                     -1.01%              -4.62%           -1.67%                  - 值利润率 本期基金份额净                     -0.99%               2.86%           -1.65%                  - 值增长率 和筹画 期末可供分拨利              -11，455，983.11           -4，543.06    -3，075，036.06                 - 润 期末可供分拨基                     -0.0614             -0.0604          -0.0165                 - 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值 筹画 基金份额累计净                     -2.62%               2.86%           -1.65%                  - 值增长率 注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）A                                                   事迹比拟                           份额净值         事迹比拟              份额净值                                 基准收益    阶段                     增长率标         基准收益                    ①－③      ②－④              增长率①                                 率方法差                           准差②            率③                                                      ④   昔时三个月         -0.99%        0.83%       0.38%       0.85%    -1.37%   -0.02%                                第 7 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说  昔时六个月     0.77%     0.69%    8.98%     0.81%   -8.21%   -0.12%   昔时一年     -0.99%    0.59%    11.71%    0.66%            -0.07% 自基金合同成功            -2.62%    0.49%    6.68%     0.59%   -9.30%   -0.10%   起于今           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）Y                                        事迹比拟                     份额净值     事迹比拟           份额净值                         基准收益    阶段               增长率标     基准收益               ①－③      ②－④           增长率①                         率方法差                     准差②      率③                                         ④  昔时三个月     -0.90%    0.83%    0.38%     0.85%   -1.28%   -0.02% 自基金合同成功   起于今      收益率变动的比拟                       第 8 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：1、本基金基金合同于 2023 年 06 月 30 日庄重成功； 资组合比例合乎基金合同的约定，限制陈说期末本基金已完成建仓，建仓期遣散时各项资产配置 比例合乎基金合同约定； 以以上 Y 类份额走势图从 2024 年 8 月 30 日出手。      比拟                          第 9 页 共 65 页                         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：本基金基金合同于 2023 年 06 月 30 日庄重成功，合同成功当年，按本色存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本陈说期内无其他筹画。 注：本基金基金合同于2023年06月30日成立，自合同成功日以来未进行利润分拨。                      §4 不休东谈主陈说   祥瑞基金不休有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。行为中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产不休事业。依托中国祥瑞集团笼统金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大考虑院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪惠风控四大应用标的为基础的资产管缄默能处理有筹画，戮力于成为国内泉源的科技赋能型聪惠 资产不休公司。限制 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共不休 215 只公募基金，公募资产不休总鸿沟 约为 6371 亿元东谈主民币。  姓名    职务   任本基金的基金司理     证券从               评释                       第 10 页 共 65 页                                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                     （助理）期限          业年限                  任职日历       离任日历                                             高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，                                             好意思国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后                                             担任联邦家庭贷款银行老本阛阓分析师、                                             好意思国太平洋投资不休公司(PIMCO)待业金        FOF 投 资                                             投资部投资考虑岗。2019 年 1 月加入平        中心养老                                             安基金不休有限公司，现任 FOF 投资中心        金投资团                                             待业金投资团队投资执行总司理。同期担        队投资执                                             任祥瑞养老主义日历 2035 三年捏有期混        行 总 经                                             合型基金中基金（FOF）、祥瑞养老主义日        理，祥瑞                                             期 2025 一年捏有期夹杂型发起式基金中        养老主义      2023 年 6 高莺                          -       16 年    基金（FOF） 、平粗疏健养老主义一年捏有        日历 2040   月 30 日                                             期夹杂型基金中基金（FOF）、祥瑞盈禧均        三年捏有                                             衡配置 1 年捏有期夹杂型基金中基金        期夹杂型                                             （FOF）、祥瑞养老主义日历 2030 一年捏        发起式基                                             有期夹杂型基金中基金（FOF）、祥瑞养老        金中基金                                             主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式        （FOF）基                                             基金中基金（FOF）、祥瑞盈瑞六个月捏有        金司理                                             期债券型基金中基金（FOF）、祥瑞养老目                                             标日历 2050 三年捏有期夹杂型发起式基                                             金中基金（FOF） 、祥瑞盈欣妥当 1 年捏有                                             期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成功日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本陈说期内，本基金不休东谈主严格遵照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的律例，本着敦朴信用、费力尽责的原则不休和应用基金资产，在 严格抑止风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本陈说期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合乎关联法律律例及 基金合同的律例。                                 第 11 页 共 65 页                       祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本陈说期内，根据《证券投资基金不休公司公道交易轨制率领倡导》，本基金不休东谈主严格遵照 《祥瑞基金不休有限公司公道交易轨制》、                   《祥瑞基金不休有限公司相当交易监控与陈说轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抑止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理树立各种资产不休业务之间以及各种资产不休业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行武艺的里面抑止， 并通过责任轨制、经由和本领妙技保证公道交易原则的兑现。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立灵验的相当交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息显露来加强对公道交易过程和遣散的监督。四是明确陈说轨制和道路，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不休的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析陈说，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌屈膝公 平交易原则的行径，实时向公司不休层陈诉并采取关联抑止和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的不休及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等紧要非公开投资信息相互遏制。   本陈说期内，本基金不休东谈主严格执行《证券投资基金不休公司公道交易轨制率领倡导》                                        ，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式容貌在各业务武艺严格抑止交易公道执行，公道对待旗 下不休的整个基金和投资组合。   本基金不休东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金不休东谈主宰理的沿路投资 组合在本陈说期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本陈说期内不存在相当交易行径。   陈说期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳跃 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行接纳了不少贫穷和挑战。从具体数据上看，全年，                     第 12 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；鸿沟以上工业加多值比上年增长 5.8%；事业业加多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年高涨 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币计谋方面，央行慢慢以 7 天逆回购操作利率承担起了短端计牟利率功能；同期，增强了 对长端利率的抑止力度，利率阛阓化窜改不绝深入。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施限制宽松的货币计谋。国外方面，全球主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不屈气性有所上升。   老本阛阓阐发方面，A 股走势好事多磨，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的追 捧，制造业、破费类以及传媒等板块走势较弱，三季度阛阓在贯穿颤动着逾期迎来计谋红利，9 月 底指数大幅回升，随后阛阓合座投入颤动区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响，全 年阐发强势，仅三季度末计谋彰着调理时出现了短期的调理行情，年底，在政事局会议的要求下， 市方面，泰西等阛阓多数高涨，其中，好意思股在东谈主工智能波澜的带动下，科技类股票涨幅较大。另 一方面，受国际场地以及好意思国债务鸿沟等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   权益方面，本基金以权益下滑线为主要参考，保捏组合合座动态估值平衡。第一季度在阛阓 普跌以后逢低加仓提高权益基金配置比例至核心偏高位置，并逢低加多 QDII 型国外基金的配置， 第二季度阛阓总体处于颤动下行趋势，组合权益仓位变化不大，提拔在核心隔邻，结构方面逢高 限制止盈上游资源品、并逢低加多 TMT 和 QDII 型国外权益基金的配置；第三季度组合权益仓位先 降再升，结构方面逢高限制止盈红利、黄金，加多港股、科技、大盘蓝筹以及 QDII 型国外权益基 金的配置；第四季度组合权益仓位变化不大，结构方面逢高限制止盈成长、黄金和 QDII 型国外权 益基金的配置，加多大盘平衡和红利板块的配置。债基方面，上半年慢慢减配偏债混和二级债基， 并提高纯债和短债配置；下半年限制裁汰 QDII 型好意思债的配置、加多利率债配置。   限制本陈说期末祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）A 的基金份额净值 0.9738 元， 本陈说期基金份额净值增长率为-0.99%，同期事迹比拟基准收益率为 11.71%；限制本陈说期末平 安养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）Y 的基金份额净值 0.9748 元，本陈说期基金份额净值 增长率为 2.86%，同期事迹比拟基准收益率为 11.57%。   瞻望后市，要紧会议之后计谋预期投入冷却期，阛阓要点转向计谋执行和落地效果，但短期 基本面考证仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025 年                          第 13 页 共 65 页                      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 全年主要宏不雅萍踪。   格调方面，计算 2025 年合座颤动上行，结构性契机多，价值和成长均有契机。权益部分将继 续保捏“核心+卫星”的格调配置模式，并着重全球多资产配置。核心部分以价值成长型平衡基金 为主， 兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分重点眷注低估值红利、科技鼎新以及国外权益板块。   债市可能提拔颤动，但在宽松的货币计谋支捏下，利率于 2025 年可能仍有下行空间，面前组 合债基部分提拔纯债为主搭配短债的配置策略。   本陈说期内，本基金不休东谈主坚捏一切从模范运作、防御风险、保护基金份额捏有东谈主利益启航， 严格遵照国度关联法律律例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面抑止轨制和业务经由的同期， 确保各项律例和不休轨制的落实。公司法律合规监察部按照律例的权限和方法，通过合规评审、 合规检视等各项合规不休措施以及实时监控、按时搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户事业和信息显露等进行了重点监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促关联部门进行整改，同期按时向董事会和公司不休层出具监察稽核陈说。公司怜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行径的不休，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种形态进行了投资者老师责任。陈说期内，本基金不休东谈主所不休的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额捏有东谈主利益。本基金不休东谈主将不绝以风险抑止为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不休东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关联律例、中国证券投资基金业协会关联教会 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值计较的复核包袱。   本基金不休东谈主设有估值委员会，由考虑中心及投资不休部门、运营部、风险不休室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、方法及方法的制定和改进，负责定 期审议公司估值计谋、方法及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有细致的专科智力，并能在关联责任中保捏孤苦性。   基金不休东谈主改变估值本领，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接纳的关联估值本领、 假设及输入值的顺应性询查司帐师事务所的专科倡导。   本陈说期内，参与估值经由各方之间无紧要利益突破。   本基金不休东谈主已与第三方订价事业机构签署事业公约，由其按约定提供关联参考数据。                    第 14 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   陈说期内本基金未进行利润分拨，合乎基金合同的约定。   不适用。                  §5 托管东谈主陈说   本陈说期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》极端他 法律律例和基金合同的关联律例，不存在职何毁伤基金份额捏有东谈主利益的行径，皆备遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明   本陈说期内，本基金的不休东谈主——祥瑞基金不休有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额捏有 东谈主利益的行径。   本托管东谈主照章对祥瑞基金不休有限公司编制和显露的本基金 2024 年年度陈说中财务筹画、净 值阐发、利润分拨情况、财务司帐陈说、投资组合陈说等内容进行了核查，以上内容的确、准确 和无缺。                      §6 审计陈说 财务报表是否经过审计       是 审计倡导类型           方法无保寄望见 审计陈说编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H56 号 审计陈说标题           审计陈说                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基 审计陈说收件东谈主                  金（FOF）全体基金份额捏有东谈主                  咱们审计了祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起                  式基金中基金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日                  的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相 审计倡导                  关财务报表附注。                  咱们以为，后附的祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂                  型发起式基金中基金（FOF）的财务报表在整个紧要方面按                      第 15 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                  照企业司帐准则的律例编制，公允反馈了祥瑞养老主义日历                  月 31 日的财务情景以及 2024 年度的计议效果和净资产变                  动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的律例执行了审计责任。                  审计陈说的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步发达了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 造成审计倡导的基础        业谈德守则，咱们孤苦于祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有                  期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                  ，并履行了事业谈德方面                  的其他包袱。咱们相信，咱们获取的审计根据是充分、顺应                  的，为发表审计倡导提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基                  金（FOF）不休层对其他信息负责。其他信息包括年度陈说                  中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈说。                  咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形态的鉴证论断。 其他信息             联接咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息，                  在此过程中，探究其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们服气其他信息存在紧要错                  报，咱们应当陈说该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈说。                  不休层负责按照企业司帐准则的律例编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并联想、执行和珍惜必要的里面抑止，以使财                  务报表不存在由于作弊或虚伪导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，不休层负责评估祥瑞养老主义日历 不休层和治理层对财务报表的责   2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的捏续经 任                营智力，显露与捏续计议关联的事项（如适用）    ，并应用捏                  续计议假设，除非筹画进行算帐、拆开运营或别无其他践诺                  的选拔。                  治理层负责监督祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型                  发起式基金中基金（FOF）的财务陈说过程。                  咱们的主义是对财务报表合座是否不存在由于作弊或虚伪                  导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计倡导的审计                  陈说。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准                  则执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由                  于作弊或虚伪导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能 注册司帐师对财务报表审计的责                  影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁 任                  以为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用事业判                  断，并保捏事业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或虚伪导致的财务报表紧要错报                  风险，联想和实施审计方法以搪塞这些风险，并获取充分、                      第 16 页 共 65 页                                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                            顺应的审计根据，行为发表审计倡导的基础。由于作弊可能                            触及串同、伪造、专诚遗漏、伪善述说或凌驾于里面抑止之                            上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现                            由于虚伪导致的紧要错报的风险。                            （2）了解与审计关联的里面抑止，以联想适合的审计方法，                            但目的并非对里面抑止的灵验性发表倡导。                            （3）评价不休层选用司帐计谋的适合性和作出司帐料到及                            关联显露的合感性。                            （4）对不休层使用捏续计议假设的适合性得出论断。同期，                            根据获取的审计根据，就可能导致对祥瑞养老主义日历                            智力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不屈气性得                            出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要不屈气性，审计准                            则要求咱们在审计陈说中提请报表使用者珍视财务报表中                            的关联显露；如果显露不充分，咱们应当发表非无保寄望见。                            咱们的论断基于限制审计陈说日可赢得的信息。可是，畴昔                            的事项或情况可能导致祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            夹杂型发起式基金中基金（FOF）不成捏续计议。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括显露）、结构和内容，                            并评价财务报表是否公允反馈关联交易和事项。                            咱们与治理层就筹画的审计范围、期间安排和紧要审计发现                            等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得眷注                            的里面抑止弱点。 司帐师事务所的称呼                  安永华明司帐师事务所（特殊平素合伙） 注册司帐师的姓名                   吴翠蓉                         黄拥璇                            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 司帐师事务所的地址                            室 审计陈说日历                     2025 年 3 月 24 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1          19，297，585.22          15，355，976.14 结算备付金                                         525，676.60            187，292.98 存出保证金                                          80，322.39             27，560.84 交易性金融资产                  7.4.7.2         165，547，143.38         167，030，545.68 其中：股票投资                                      5，920，800.00                      -                               第 17 页 共 65 页                                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说      基金投资                             159，626，343.38          167，030，545.68      债券投资                                             -                      -      资产支捏证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 孳生金融资产                7.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产              7.4.7.4                         -                      - 债权投资                  7.4.7.5                         -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支捏证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                7.4.7.6                         -                      - 其他权益器用投资              7.4.7.7                         -                      - 应收算帐款                                                 -         1，000，000.00 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       12，790.41                  49.60 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                  7.4.7.8                         -                      - 资产整个                                  185，463，518.00          183，601，425.24                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产           附注号 负 债： 短期借款                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 孳生金融欠债                7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      - 应付算帐款                                   3，524，277.49                         - 应付赎回款                                                 -                      - 应付不休东谈主报恩                                     78，562.33              88，442.94 应付托管费                                       19，701.95              18，287.58 应付销售事业费                                               -                      - 应付投资参谋人费                                               -                      - 应交税费                                                  -                      - 应付利润                                                  -                      - 递延所得税欠债                                               -                      - 其他欠债                  7.4.7.9              181，534.26             118，000.00 欠债算计                                    3，804，076.03              224，730.52 净资产： 实收基金                 7.4.7.10         186，553，757.05          186，451，730.78 未分拨利润                7.4.7.12          -4，894，315.08           -3，075，036.06 净资产算计                                 181，659，441.97          183，376，694.72 欠债和净资产整个                              185，463，518.00          183，601，425.24 注： （1）陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 186，553，757.05 份，其中，下属 A 类                            第 18 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 基金份额净值 0.9738 元，基金份额总额 186，478，595.63 份；下属 Y 类基金份额净值 0.9748 元， 基金份额总额 75，161.42 份。    （2）本基金财务报表上年度本色可比期间为 2023 年 6 月 30 日（基金合同成功日）至 2023 年 12 月 31 日。 司帐主体：祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                                   上年度可比期间                                              本期        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                金合同成功日）至 2023                                          年 12 月 31 日                                                                    年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        -503，363.55           -2，321，849.32 其中：入款利息收入             7.4.7.13                     69，186.51            46，613.31       债券利息收入                                              -                     -    资产支捏证券利                                                           -                     - 息收入    买入返售金融资                                                           -                     - 产收入       其他利息收入                                              -                     -                                              -7，478，040.86           -2，025，493.53 “-”填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -1，111，540.00                      -       基金投资收益          7.4.7.15               -8，672，640.12           -2，996，412.88       债券投资收益          7.4.7.16                            -                     -    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.18                            -                     -       孳生器用收益          7.4.7.19                            -                     -       股利收益            7.4.7.20                2，306，139.26             970，919.35       其他投资收益                                              -                     - （损失以“-”号填列）                                                           -                     - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总开销                                     1，313，910.51             752，556.24 其中：暂估不休东谈主报恩                                                -                     -                                   第 19 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 其中：卖出回购金融资                                                           -                     - 产开销 三、利润总额（蚀本总                                              -1，817，274.06          -3，074，405.56 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                     - 四、净利润（净蚀本以                                              -1，817，274.06          -3，074，405.56 “-”号填列） 五、其他笼统收益的税                                                           -                     - 后净额 六、笼统收益总额                                     -1，817，274.06          -3，074，405.56 司帐主体：祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      容貌                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他笼统收益             未分拨利润           净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”         102，026.27                 -     -1，819，279.02    -1，717，252.75 号填列） （一）、笼统收益                           -                  -     -1，817，274.06    -1，817，274.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数            102，026.27                 -         -2，004.96      100，021.31 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                           -                  -                 -               - 回款                                   第 20 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                             -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      容貌               2023 年 6 月 30 日（基金合同成功日）至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金           其他笼统收益           未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净                             -                -               -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”           60，449.98                -    -3，075，036.06    -3，014，586.08 号填列） （一）、笼统收益                             -                -    -3，074，405.56    -3，074，405.56 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数              60，449.98                -         -630.50          59，819.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                             -                -               -                 - 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                             -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           罗春风                        林婉文                          张南南      基金不休东谈主负责东谈主                    主宰司帐责任负责东谈主                   司帐机构负责东谈主                                   第 21 页 共 65 页                           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                     （以下简称“本基金”）， 系经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20223182 号文《对于准予平 安养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由平 安基金不休有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞养老主义日历 2040 三年捏 有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》行为发起东谈主向社会公开召募，业经安永华明司帐 师事务所（特殊平素合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H06 号验资陈说赐与考证。经向中 国证监会备案，       《祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 于 2023 年 06 月 30 日庄重成功。本基金为契约型洞开式、发起式，存续期限不定。设随即召募的 扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币 186，343，303.07 元，在召募期间产生的活期入款利息 为东谈主 民币 47，977.73 元，以 上实收基金（ 本息）合 计为东谈主民 币 186，391，280.80 元，折合 工商银行股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于东谈主民币 1，000 万元，且发起 资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额捏有期限不少于 3 年。   根据《对于祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式 FOF 增设 Y 类份额及关联事项 的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金不休东谈主祥瑞基金不休有限公司决 定自 2024 年 8 月 16 日起对本基金在现存份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额转为 A 类 基金份额。供非个东谈主待业金客户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额；专门为个东谈主待业金投 资基金业务树立，仅接受个东谈主待业金客户申购请求的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额分别树立基金代码。由于两类份额的收费容貌不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计较基金份额净值并单独公告。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起 式基金中基金（FOF）基金合同》的关联律例，本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的 公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”                       ，包含闭塞式基金、洞开式基金、上市洞开式 基金（LOF）和交易型洞开式指数基金（ETF）                       、QDII 基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的 基金）   、股票、债券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。具体包括：经中国 证监会照章核准或注册的公开召募的基金、股票（包含主板、创业板极端他中国证监会允许投资 的股票、存托凭证）         、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司                         第 22 页 共 65 页                                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次级债券、政府支捏机构债、政府支 捏债券、场地政府债、可调度债券（含分离交易可转债）                         、可交换债券极端他中国证监会允许投资 的债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按时入款以致极他银行入款）、 同行存单、货币阛阓器用、现款，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但 须合乎中国证监会的关联律例）              。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主 在履行顺应方法后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股 票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种占基金资产的比例 算计原则上不跳跃 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不跳跃 10%。本基金不得捏有具有 复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于 港股通标的股票不跳跃股票资产的 50%；投资于货币阛阓基金的比例不得跳跃基金资产的 15%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金比例算计不跳跃基金资产的 20%。本基金捏有现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。其中，对于权益类资产中的夹杂型基金主如果指合乎以下情形之一的基金类型：（1） 基金合同中明确律例股票资产占基金资产比例为 60%以上的夹杂型基金；                                  （2）根据按时陈说，最近 四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的夹杂型基金。如法律律例或监管机构以后对 投资比例要求有变更的，基金不休东谈主在履行顺应方法后，不错作念出相应调理。    本基金的事迹比拟基准为：               （90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证港股通笼统指数（东谈主民币） 收益率）*X+中债新笼统（资产）指数收益率*（95%-X）+同期银行活期入款利率*5%（X 的取值范 围为：基金合同成功日-2024 年，X=52%；2025-2026 年，X=51%；2027-2028 年，X=50%；2029-2030 年，X=48%；2031-2032 年，X=46%；2033-2034 年，X=43%；2035-2036 年，X=40%；2037-2038 年， X=35%；2039-2040 年，X=25%）。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以致极后颁布及改进的具体 司帐准则、评释注解以及《资产不休居品关联司帐处理律例》和其他关联律例（统称“企业司帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息显露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不休委员会关 于证券投资基金估值业务的率领倡导》、                  《公开召募证券投资基金信息显露不休办法》、《证券投资 基金信息显露内容与形态准则》第 2 号《年度陈说的内容与形态》、                                《证券投资基金信息显露编报 司法》第 3 号《司帐报表附注的编制及显露》、                       《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈说>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联律例。                               第 23 页 共 65 页                         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本财务报表以本基金捏续计议为基础列报。   本财务报表合乎企业司帐准则的要求，的确、无缺地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的计议效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度接纳公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接纳的货币均为东谈主民币。除有稀奇评释外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器用是指造成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐明时根据不休金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为灵验套期 器用的孳生器用，按照取得时的公允价值行为运行阐明金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行阐明金额， 关联交易用度计入其运行阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接纳公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接纳本色利率法阐明利息收入，其拆开阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。                       第 24 页 共 65 页                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金应用简化计量方法，按照极端于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接纳简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐明后是否如故显耀加多，如果信用风险自运行阐明后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按照极端于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率计较利息收入；如果信用风险自运行阐明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极端于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率计较利息收入；如果运行阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极端于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融器用的信用风险自运行阐明后是否已显耀加多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比拟金融器用在估值日发 生背约的风险与在运行阐明日发生背约的风险，以服气金融器用计算存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的遣散而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或勇猛即 可赢得的关联昔时事项、面前情景以及畴昔经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大概沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄拆开，或该收取金融资产现款流量的权柄已升沉，且 合乎金融资产升沉的拆开阐明条件的，金融资产将拆开阐明。   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和报恩升沉给转入方的，拆开阐明该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和报恩的，不拆开阐明该金融资产；本基金既莫得升沉 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和报恩的，分别下列情况处理：消逝了对该金融资 产抑止的，拆开阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未消逝对该金融资产抑止的，按照其 不绝涉入所升沉金融资产的进度阐明关联金融资产，并相应阐明关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和孳生金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，接纳本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的包袱已履行、取销或届满，                   第 25 页 共 65 页                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 则对金融欠债进行拆开阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者升沉一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者升沉欠债的 有序交易在关联资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日大概投入的交易阛阓。 本基金接纳阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或显露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有要紧 道理的最低头绪输入值，服气所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日大概取得的一样 资产或欠债在活跃阛阓上未经调理的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外关联资产或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三头绪输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以服气是否在公允价值计量头绪之间发生调度。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则服气 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日大概取得的一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应接纳最近交易日的报价服气公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不成的确反 映公允价值的，搪塞报价进行调理，服气公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本领中探究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资 产捏有者的，那么在估值本领中不应将该限制行为特征探究。此外，基金不休东谈主不应试虑因多数 捏有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应接纳在面前情况下适用况兼有富足可利用数据和其他信 息支捏的估值本领服气公允价值。接纳估值本领服气公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金不休东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新律例估值。                   第 26 页 共 65 页                           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金筹画以净额结算或同期变现该金融资产和送还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未兑现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计蚀本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接纳本色利率法计较的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行阐明 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期合乎下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄如故 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额大概可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额                         第 27 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 大概可靠计量时阐明。   本基金的不休东谈主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关联事业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息开销按本色利率法计较，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。   本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款形态分拨，但基金份额 捏有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未兑现部分为正数，包括基金计议行径产生的未兑现损益以及基金份额交 易产生的未兑现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已兑现部分；若期 末未分拨利润的未兑现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已兑现部 分相抵未兑现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性容貌，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性容貌，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   计议分部是指本基金内同期幽闲下列条件的组成部分：   （1）该组成部分大概在日常行径中产生收入、发生用度；   （2）大概按时评价该组成部分的计议效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）大概取得该组成部分的财务情景、计议效果和现款流量等关联司帐信息。   如果两个或多个计议分部具有相似的经济特征，况兼幽闲一定条件的，则合并为一个计议分 部。 本基金面前以一个计议分部运作，不需要进行分部陈说的显露。   本基金本陈说期无其他需要评释的要紧司帐计谋和司帐料到。                      第 28 页 共 65 页                         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本基金本陈说期无需要评释的司帐计谋变更。   本基金本陈说期无需要评释的司帐料到变更。   本基金本陈说期无紧要司帐罪责的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局考虑决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调理证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调理为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调理由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的律例，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的律例，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不休东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计谋的见知》的律例，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等升值税计谋的补充 见知》的律例，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融       房地产开采    老师辅助服 务等升值税计谋的见知》的律例，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的见知》的规                       第 29 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 定，证券投资基金的基金不休东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不休东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见知》的律例服气。   升值税附加税包括城市珍惜树立税、老师费附加和场地老师附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍惜树立税、老师费附加和场地老师附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的律例， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）不休东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入极端他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得关联个东谈主所得税计谋的见知》的律例，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋关联问题的见知》的律例，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开采行 和转让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别化 个东谈主所得税计谋关联问题的见知》的律例，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开采行和转 让阛阓取得的上市公司股票，捏股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （5）境外投资   本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税201481 号文《对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收计谋的见知》、财税                      第 30 页 共 65 页                                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 2016127 号文《对于深港股票阛阓交易互联互通机制试点关联税收计谋的见知》极端他境表里 关联税务律例的律例和实务操作执行。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期末                             上年度末        容貌 活期入款                               19，297，585.22                   15，355，976.14 就是：本金                              19，295，555.89                   15，354，100.34   加：应计利息                               2，029.33                        1，875.80   减：坏账准备                                        -                             - 按时入款                                            -                             - 就是：本金                                           -                             -   加：应计利息                                        -                             -   减：坏账准备                                        -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                 -                             - 以内   入款期限 1-3 个月                                   -                             -   入款期限 3 个月以上                                   -                             - 其他入款                                            -                             - 就是：本金                                           -                             -   加：应计利息                                        -                             -   减：坏账准备                                        -                             -        算计                          19，297，585.22                   15，355，976.14                                                                    单元：东谈主民币元                                           本期末      容貌                              2024 年 12 月 31 日                    成本              应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                5，732，128.20              -       5，920，800.00      188，671.80 贵金属投资-金交所                    -              -                 -               - 黄金合约      交易所阛阓                   -              -                 -               - 债券   银行间阛阓                   -              -                 -               -      算计                      -              -                 -               - 资产支捏证券                       -              -                 -               - 基金              153，252，493.48              -   159，626，343.38      6，373，849.90 其他                           -              -                 -               -      算计         158，984，621.68              -   165，547，143.38      6，562，521.70                                          上年度末      容貌                             第 31 页 共 65 页                                   祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                     成本              应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                           -              -               -             - 贵金属投资-金交所                    -              -               -             - 黄金合约      交易所阛阓                   -              -               -             - 债券   银行间阛阓                   -              -               -             -      算计                      -              -               -             - 资产支捏证券                       -              -               -             - 基金               167，373，514.78             -   167，030，545.68   -342，969.10 其他                           -              -               -             -      算计          167，373，514.78             -   167，030，545.68   -342，969.10 注：本基金本陈说期末及上年度末均未捏有孳生金融资产/欠债。 注：本基金本陈说期末未捏有期货合约。 注：本基金本陈说期末未捏有黄金孳生品。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。                             第 32 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本陈说期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                          单元：东谈主民币元                                本期末                      上年度末         容貌 应付券商交易单元保证金                                   -                        - 应付赎回费                                         -                        - 应付证券出借背约金                                     -                        - 应付交易用度                              13，534.26                          - 其中：交易所阛阓                            13，534.26                          -     银行间阛阓                                     -                        - 应付利息                                          -                        - 预提用度                               168，000.00                118，000.00         算计                         181，534.26                118，000.00                                                      金额单元：东谈主民币元                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）A                                         本期        容貌                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                      账面金额 上年度末                         186，451，730.78            186，451，730.78 本期申购                              26，864.85                  26，864.85 本期赎回（以“-”号填列）                            -                           - 基金拆分/份额折算前                               -                           - 基金拆分/份额折算调理                              -                           - 本期申购                                     -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                           - 本期末                          186，478，595.63            186，478，595.63                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）Y                                       本期        容貌                          第 33 页 共 65 页                               祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                          基金份额（份）                            账面金额 基金合同成功日                                       -                           - 本期申购                                 75，161.42                     75，161.42 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调理                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                                  75，161.42                     75，161.42 注：本基金本陈说期末及上年度末均无其他笼统收益。                                                               单元：东谈主民币元                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）A       容貌           已兑现部分               未兑现部分                未分拨利润算计 上年度末                 -2，731，739.69           -343，296.37      -3，075，036.06 本期期初                 -2，731，739.69           -343，296.37      -3，075，036.06 本期利润                 -8，722，703.99          6，906，177.95      -1，816，526.04 本期基金份额交易产                         -1，539.43                 683.29             -856.14 生的变动数 其中：基金申购款                -1，539.43                 683.29             -856.14     基金赎回款                       -                      -                   - 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末                 -11，455，983.11          6，563，564.87      -4，892，418.24                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）Y       容貌           已兑现部分               未兑现部分                未分拨利润算计 基金合同成功日                         -                      -                   - 本期期初                            -                      -                   - 本期利润                       -60.87                 -687.15            -748.02 本期基金份额交易产                         -4，482.19              3，333.37            -1，148.82 生的变动数 其中：基金申购款                -4，482.19              3，333.37            -1，148.82     基金赎回款                       -                      -                   - 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末                     -4，543.06              2，646.22            -1，896.84                                                               单元：东谈主民币元                                                            上年度可比期间                                   本期        容貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                        合同成功日）至 2023 年                                   日                             第 34 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 活期入款利息收入                              62，094.66               45，132.56 按时入款利息收入                                         -                   - 其他入款利息收入                                         -                   - 结算备付金利息收入                                6，210.21              1，332.30 其他                                          881.64              148.45 算计                                    69，186.51               46，613.31                                                             单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                            本期        容貌          2024年1月1日至2024年12月                                                       成功日）至2023年12月31                                                              日 股票投资收益——买卖                               -1，111，540.00                          - 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                             -                        - 差价收入 股票投资收益——申购                                             -                        - 差价收入 股票投资收益——证券                                             -                        - 出借差价收入 算计                            -1，111，540.00                          -                                                             单元：东谈主民币元                                                        上年度可比期间                            本期      容貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                 同成功日）至 2023 年 12 月 31                                                            日 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          89，625.16                            - 买 卖股 票差价 收                             -1，111，540.00                            - 入 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                          第 35 页 共 65 页                             祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                                                      上年度可比期间                               本期        容貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                 成功日）至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                                                            日 卖出/赎回基金成交总额                   757，019，899.55             326，138，798.34 减：卖出/赎回基金成本总额                 765，508，430.07             328，969，242.62 减：买卖基金差价收入应缴                                            -                         - 纳升值税额 减：交易用度                            184，109.60                165，968.60 基金投资收益                         -8，672，640.12              -2，996，412.88 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                           第 36 页 共 65 页                               祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无孳生器用收益——其他投资收益。                                                              单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        容貌       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 6 月 30 日（基金合同生 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                          - 赔偿收入 基金投资产生的股利 收益        算计                      2，306，139.26                    970，919.35                                                              单元：东谈主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期        容貌称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                     合同成功日）至 2023 年 12 月     股票投资                             188，671.80                             -     债券投资                                        -                           -     资产支捏证券投资                                    -                           -     基金投资                           6，716，819.00                -342，969.10     贵金属投资                                       -                           -     其他                                          -                           -     权证投资                                        -                           - 减：应税金融商品公允价                                                 -                           - 值变动产生的预估升值税                             第 37 页 共 65 页                              祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说        算计                         6，905，490.80                -342，969.10 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无其他收入。                                                         上年度可比期间                                   本期            容貌               2024 年 1 月 1 日至                                                    成功日）至 2023 年 12 月 31                                                               日 当期捏有基金产生的应支付销售服 务费（元）                               298，576.88                  95，867.37 当期捏有基金产生的应支付不休费                     999，981.47                 403，435.04 （元） 当期捏有基金产生的应支付托管费                     207，396.35                  92，179.32 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的本色捏仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计较方 法估算得出，不组成本基金的用度容貌。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                             单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间       容貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 6 月 30 日（基金合同成功                           月 31 日                  日）至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                            48，000.00                      48，000.00 信息显露费                          120，000.00                      70，000.00 证券出借背约金                                 -                                - 银行用度                             2，050.00                       4，524.00       算计                       170，050.00                      122，524.00   限制资产欠债表日，本基金无需作显露的紧要或有事项。   限制本财务报表批准报出日，本基金无需作显露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系                            第 38 页 共 65 页                          祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说  祥瑞基金不休有限公司(“祥瑞基金”)       基金不休东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“工商银        基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产不休有限公司               基金不休东谈主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司               基金不休东谈主的鼓舞  祥瑞信托有限包袱公司               基金不休东谈主的鼓舞  深圳祥瑞汇通投资不休有限公司(“祥瑞       基金不休东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)       基金不休东谈主的鼓舞的子公司、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)       基金销售机构、与基金不休东谈主受合并最终控股公                           司抑止的公司  上海陆金所基金销售有限公司(“陆基        基金销售机构、与基金不休东谈主受合并最终控股公  金”)                      司抑止的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞       基金销售机构、与基金不休东谈主受合并最终控股公  东谈主寿”)                     司抑止的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平      基金不休东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件缔结。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈说期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                  单元：东谈主民币元          容貌                   本期             上年度可比期间                        第 39 页 共 65 页                         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 当期发生的基金应支付的不休费                   929，441.37              529，466.58 其中：应支付销售机构的客户珍惜 费 应支付基金不休东谈主的净不休费                    419，589.19              265，363.87 注：基金不休费逐日计提，按月支付。本基金投资于本基金不休东谈主所不休的公开召募证券投资基 金的部分不收取不休费。本基金各种基金份额按照不同的年费率计提不休费。本基金 A 类份额的 年不休费率为 0.60%，Y 类份额的年不休费率为 0.30%。不休费的计较方法如下：   H＝E×年不休费率÷当年天数   H 为各种基金份额逐日应计提的基金不休费   E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所捏有的基金管 理东谈主本身不休的其他公开召募证券投资基金部分（若扣除后资产净值小于 0，则 E=0）                                         。                                                        单元：东谈主民币元                                                   上年度可比期间                              本期         容貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                               合同成功日）至 2023 年 当期发生的基金应支付的托管费                  214，419.14              100，565.66 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基 金的部分不收取托管费。本基金各种基金份额按照不同的年费率计提托管费。本基金 A 类份额的 年托管费率为 0.15%，Y 类份额的年托管费率为 0.075%。托管费的计较方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为各种基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所捏有的基金托 管东谈主本身托管的其他公开召募证券投资基金部分（若扣除后资产净值小于 0，则 E=0）                                         。 注：无。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交 易。                      第 40 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说         情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。                                                               份额单元：份                                                              本期                               本期 容貌                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                     成功日）至 2024 年 12 月 31                              月 31 日                                                                日                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏               祥瑞养老主义日历 2040 三年                       有夹杂（FOF）A                      捏有夹杂（FOF）Y 基金合同成功日（ 2023 年                                                -                       - 陈说期初捏有的基金份额                     10，000，888.98                          - 陈说期间申购/买入总份额                             0.00                          - 陈说期间因拆分变动份额                              0.00                          - 减：陈说期间赎回/卖出总 份额 陈说期末捏有的基金份额                     10，000，888.98                          - 陈说期末捏有的基金份额 占基金总份额比例                           上年度可比期间                                                        上年度可比期间 容貌                 2023 年 6 月 30 日（基金合同生                     效日）至 2023 年 12 月 31 日                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏               祥瑞养老主义日历 2040 三年                       有夹杂（FOF）A                      捏有夹杂（FOF）Y 基金合同成功日（ 2023 年 陈说期初捏有的基金份额                              0.00                          - 陈说期间申购/买入总份额                                   -                       - 陈说期间因拆分变动份额                                    -                       - 减：陈说期间赎回/卖出总                                   -                       -                          第 41 页 共 65 页                                    祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 份额 陈说期末捏有的基金份额                             10，000，888.98                            - 陈说期末捏有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。                                                                       单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间   关联方称呼                    31 日                         2023年12月31日                  期末余额          当期利息收入                期末余额             当期利息收入 工商银行-活期        19，297，585.22        62，094.66        15，355，976.14        45，132.56 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主工商银行督察，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本陈说期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   于本期末，本基金捏有基金不休东谈主祥瑞基金所不休的公开召募证券投资基金算计                                    （于 2023-12-31，本基金捏有基金不休 东谈主祥瑞基金所不休的公开召募证券投资基金算计 9，152，931.18 元，占本基金资产净值的比例为      ）                                                                    上年度可比期间                                          本期           容貌                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                               同成功日）至 2023 年 12 月 当期交易基金产生的申购费（元）                                           -                      - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                           -                      - 当期捏有基金产生的应支付销售                                                           -                      - 事业费（元） 当期捏有基金产生的应支付不休 费（元） 当期捏有基金产生的应支付托管                                  21，056.46                 3，801.86                                  第 42 页 共 65 页                           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 费（元） 当期交易基金产生的交易费 （元） 当期交易基金产生的调度费 （元） 注：当期捏有基金产生的应支付销售事业费、应支付不休费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的本色捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计较方法计较得出。   根据关联法律律例及本基金合同的约定，基金不休东谈主不得对基金中基金财产中捏有的本身管 理的基金部分收取基金中基金的不休费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中捏有的本身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金不休东谈主应用本基金财产申购、赎回本身不休的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联律例、基金招募评释 书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售事业费等销售用度。其中申购费、赎 回费在本色申购、赎回时按上述律例执行，销售事业费由本基金不休东谈主从被投资基金收取后返还 至本基金基金资产。 注：本基金本陈说期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的运动受限证券。 注：本基金本陈说期末未捏有暂时停牌等运动受限股票。 注：本基金本陈说期末无从事银行间阛阓债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈说期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。                         第 43 页 共 65 页                          祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本基金在日常计议行径中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金不休东谈主制定了计谋和方法来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抑止经由， 通过可靠的不休及信息系统捏续监控上述各种风险。   本基金不休东谈主袭取全面风险不休的理念，将风险不休融入业务中，建立了由风险不休委员会、 风险抑止委员会、督察长、风险不休部门以及各个业务部门组成的风险不休架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险不休的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不休包袱。 本基金不休东谈主树立风险不休部门，风险不休部门对公司的风险不休进行孤苦评估、监控、搜检并 实时向不休层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例合乎关联法律律例的要求、关联监管机构的关联律例及本基金 的合同要求。本基金不休东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以抑止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管履历的银行；本基金存放按时入款前，均对交易对 手进行信用评估以抑止相应的信用风险，因而与银行入款关联的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项算帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金不休东谈主既定信用计谋方法的交易敌手进 行交易，并对质券交割容貌进行限制，以抑止相应的信用风险。   本基金不休东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券（不含 本基金所投资的基金份额）市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不休东谈主宰理的 其他基金共同捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不得跳跃该证券余额的   于本陈说期末，本基金未捏有债券和资产支捏证券投资（上年度末：同）                                  。   流动性风险，是指基金不休东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫穷，另一 方面来自于基金份额捏有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。                        第 44 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   本基金的基金不休东谈主专科审慎、费力尽责地管控本基金的流动性风险，全遮蔽、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金不休东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不休办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不休律例》(自 2017 年 10 月 1 日起推行)等律例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行不休，通过孤苦的风险不休部门对本基金的组合捏仓集结 度筹画、运动受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的综算筹画等流动性筹画进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不跳跃基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金不休东谈主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得跳跃该证券的 10%。由本基金的基金不休东谈主宰理的整个洞开式基金于 洞开期内共同捏有一家上市公司刊行的可运动股票不得跳跃该上市公司可运动股票的 15%，由本 基金的基金不休东谈主宰理的沿路投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳跃该上市公 司可运动股票的 30%(皆备按照关联指数组成比例进行证券投资的洞开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产容貌 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金的基金不休东谈主对其不休的整个洞开式基金于洞开期内，对基金组结伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回请求不得跳跃 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不休东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付智力及杠杆水对等进行必要的遵法造访与严格的准入不休， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不休并进行动态调理等措施严格不休本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不休东谈主建立了逆回购交易质押品不休轨制： 根据质押品的禀赋服气质押率水平；捏续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。                      第 45 页 共 65 页                                      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不休东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由孤苦于投资部门的风险不休东谈主员监控、陈说以及按时风险回想的方法不休投资组合的阛阓风 险。   利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。   本基金不休东谈主通过由风险不休东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调理投资 组合久期等方法不休利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 律例的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               19，297，585.22           -           -             -      19，297，585.22 结算备付金                 525，676.60           -           -             -         525，676.60 存出保证金                 80，322.39            -           -             -          80，322.39 交易性金融资产                       -            -           - 165，547，143.38    165，547，143.38 应收申购款                         -            -           -     12，790.41          12，790.41      资产整个          19，903，584.21           -           - 165，559，933.79    185，463，518.00       欠债 应付不休东谈主报恩                       -            -           -     78，562.33          78，562.33 应付托管费                         -            -           -     19，701.95          19，701.95 应付算帐款                         -            -           -   3，524，277.49      3，524，277.49 其他欠债                          -            -           -    181，534.26         181，534.26      欠债整个                     -            -           -   3，804，076.03      3，804，076.03  利率明锐度缺口           19，903，584.21           -           - 161，755，857.76    181，659，441.97     上年度末       资产 货币资金               15，355，976.14           -           -             -      15，355，976.14 结算备付金                 187，292.98           -           -             -         187，292.98 存出保证金                 27，560.84            -           -             -          27，560.84 交易性金融资产                       -            -           - 167，030，545.68    167，030，545.68 应收申购款                         -            -           -         49.60              49.60 应收算帐款                         -            -           -   1，000，000.00      1，000，000.00      资产整个          15，570，829.96           -           - 168，030，595.28    183，601，425.24                                    第 46 页 共 65 页                                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说       欠债 应付不休东谈主报恩                  -            -            -     88，442.94          88，442.94 应付托管费                    -            -            -     18，287.58          18，287.58 其他欠债                     -            -            -    118，000.00         118，000.00    欠债整个                  -            -            -    224，730.52        224，730.52  利率明锐度缺口      15，570，829.96           -            - 167，805，864.76    183，376，694.72 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约律例的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于本陈说期末，本基金未捏有交易性债券投资和交易性资产支捏证券投资(上年度末：同)， 因此阛阓利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）                               。   外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁汰其它价钱风险，况兼本基金不休东谈主逐日对 本基金所捏有的证券价钱实施监控。   经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                  金额单元：东谈主民币元                         本期末                                  上年度末    容貌                               占基金资产净值                                 占基金资产净值               公允价值                                  公允价值                                比例（%）                                   比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                  -                   -                - 资                               第 47 页 共 65 页                                     祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 孳生金融资产                           -                  -                 -                - －权证投资 其他                        -                  -                 -                - 算计            165，547，143.38             91.13     167，030，545.68           91.09    假设    除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保捏不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关联风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                本期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                   动                                日）                         31 日 ）          沪深 300 指数上升    分析          沪深 300 指数下降                                          -3，141，024.00               -1，293，312.92 注：无    公允价值计量遣散所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有要紧道理的输入值所属 的最低头绪决定：    第一头绪：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调理的报价。    第二头绪：除第一头绪输入值外关联资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。    第三头绪：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期末                        上年度末  公允价值计量遣散所属的头绪 第一头绪                                   162，130，073.31               167，030，545.68 第二头绪                                     3，417，070.07                           - 第三头绪                                                 -                          -                                 第 48 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说          算计                165，547，143.38         167，030，545.68      本基金调理公允价值计量头绪调度时点的关联司帐计谋在前后各司帐期间保捏一致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开采行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一头绪，并根据估值调理中接纳 的对公允价值计量合座而言具有要紧道理的输入值所属的最低头绪，服气关联投资的公允价 值应属第二头绪或第三头绪。 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。 注：于本陈说期末及上年度陈说期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈说期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。      本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈说期末无需要评释有助于领路和分析司帐报表的其他事项。                     §8 投资组合陈说                                                  金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             容貌                金额                                                    （%）       其中：股票                      5，920，800.00              3.19       其中：债券                                 -                 -        资产支捏证券                               -                 -                      第 49 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -      产                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                       （%）  A   农、林、牧、渔业                              -                   -  B   采矿业                                   -                   -  C   制造业                        5，920，800.00              3.26  D   电力、热力、燃气及水坐褥和      供应业                                   -                   -  E   建筑业                                   -                   -  F   批发和零卖业                                -                   -  G   交通运输、仓储和邮政业                           -                   -  H   住宿和餐饮业                                -                   -  I   信息传输、软件和信息本领服      务业                                    -                   -  J   金融业                                   -                   -  K   房地产业                                  -                   -  L   租借和商务事业业                              -                   -  M   科学考虑和本领事业业                            -                   -  N   水利、环境和全球设施不休业                         -                   -  O   住户事业、修理和其他事业业                         -                   -  P   老师                                    -                   -  Q   卫生和社会责任                               -                   -  R   文化、体育和文娱业                             -                   -  S   笼统                                    -                   -              算计                 5，920，800.00              3.26 注：本基金本陈说期末未捏有港股通股票。                                                     金额单元：东谈主民币元       股票代            数目                            占基金资产净值比例 序号            股票称呼           公允价值（元）        码             （股）                              （%）                      第 50 页 共 65 页                          祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究关联交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 51 页 共 65 页                         祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探究关联交易用度。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    55，564，178.23 卖出股票收入（成交）总额                                    48，810，135.19 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不探究关联交易用度。 注：本基金本陈说期末未捏有债券。 注：本基金本陈说期末未捏有债券。 注：本基金本陈说期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本陈说期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本陈说期末未捏有权证投资。   本基金本陈说期无股指期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。   本基金本陈说期无国债期货投资。                       第 52 页 共 65 页                           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说      基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股 票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种占基金资产的比例 算计原则上不跳跃 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不跳跃 10%。本基金不得捏有具有 复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于 港股通标的股票不跳跃股票资产的 50%；投资于货币阛阓基金的比例不得跳跃基金资产的 15%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金比例算计不跳跃基金资产的 20%。本基金捏有现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。      建仓期满后，按照基金合同要求，基金合同成功日至 2024 年底，权益资产范围 35%—60%。      对于权益类资产中的夹杂型基金主如果指合乎以下情形之一的基金类型：                                     （1）基金合同中明 确律例股票资产占基金资产比例为 60%以上的夹杂型基金；                            （2）根据按时陈说，最近四个季度末股 票资产占基金资产比例均在 60%以上的夹杂型基金。      投资子基金要求：在选拔养老主义基金子基金（含香港互认基金）时，重点教诲子基金格调 特征清楚性、风险抑止和合规运作情况，并对照事迹比拟基准评价中恒久收益、事迹波动和回撤 的情况，且被投资子基金的主要筛选条件如下：   （1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子 基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近按时陈说显露的季 末基金净资产应当不低于 1 亿元；      （2）子基金运作合规，格调明晰，中恒久收益细致，事迹波动较低；      （3）子基金基金不休东谈主及子基金基金司理最近 2 年莫得紧要不法违法行径；      （4）中国证监会律例的其他条件。                                                         是否属                                                   占基    于基金                                                   金资    不休东谈主  序    基金代          运作                             产净    及不休             基金称呼        捏有份额（份）         公允价值（元）  号     码           容貌                             值比    东谈主关联                                                    例    方所管                                                   （%）   理的基                                                          金                         第 53 页 共 65 页                                   祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说               景顺长城      契约               股票 C      放式                         契约               祥瑞惠轩               纯债 A                         放式               景顺长城      契约               夹杂 C      放式                         交易               博时标普      型开                         (ETF)                         契约               天弘安益               债券 A                         放式               富国全球                         契约               债券               (QDII)东谈主                         放式               民币 C                         交易               中原恒生      型开               ETF       放式                         (ETF)                         交易               海富通上                         型开                         放式               ETF                         (ETF)                         交易               华安黄金      型开               易(ETF)    放式                         (ETF)               海富通上      交易               证投资级      型开               可转债       放式               ETF       (ETF)                                 第 54 页 共 65 页                                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                        契约               华商润丰               夹杂 C                        放式                        契约               祥瑞惠诚               纯债 A                        放式               华商甄选     契约               C        放式                        契约               祥瑞惠盈               纯债 A                        放式               中原国证     交易               破费电子     型开               主题 ETF   放式                        (ETF)               祥瑞中证     交易               新动力汽     型开               车产业      放式               ETF      (ETF)                        契约                        放式               景顺长城     契约               夹杂 C     放式                        交易               海富通中                        型开                        放式               ETF                        (ETF)                        交易               南边中证     型开                        (ETF)                        交易               中原中证     型开                                第 55 页 共 65 页                                      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                动漫游戏        放式                ETF         (ETF)                国联上风        契约                C           放式                            契约                天弘通利                夹杂 C                            放式                            交易                广发中证        型开                传媒 ETF      放式                            (ETF)                            交易                中原恒生                            型开                            放式                ETF(QDII)                            (ETF)                博时恒生        交易                医疗保健        型开                (QDII-      放式                ETF)        (ETF) 注：本基金本陈说期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。      在陈说编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在陈说编制日前一 年内受到公开质问、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同律例备选库之外的股票。                                                                   单元：东谈主民币元       序号                    称呼                           金额                                    第 56 页 共 65 页                                       祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：本基金本陈说期末未捏有处于转股期的可调度债券。 注：本基金本陈说期末前十名股票中无运动受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                           §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                         捏有东谈主结构           捏有东谈主                             机构投资者                     个东谈主投资者                    户均捏有的基 份额级别       户数                                           占总份                     占总份                     金份额           （户）                          捏有份额             额比例      捏有份额           额比例                                                         （%）                     （%） 祥瑞养老 主义日历 捏有夹杂 （FOF）A 祥瑞养老 主义日历 捏有夹杂 （FOF）Y  算计       1，511        123，463.77     10，000，888.98     5.36   176，552，868.07   94.64 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接纳各 自级别的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  容貌               份额级别                   捏有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金不休 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏 东谈主整个从 有夹杂（FOF）A                                     第 57 页 共 65 页                              祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 业东谈主员捏 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏                                                         -                  - 有本基金 有夹杂（FOF）Y              算计                                    1.06               0.0000 注：上述从业东谈主员捏有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接纳各自级别 的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       容貌             份额级别                 捏有基金份额总量的数目区间（万份）            祥瑞养老主义日历 2040 三年 本公司高档不休东谈主员、                                                                 0            捏有夹杂（FOF）A 基金投资和考虑部门负            祥瑞养老主义日历 2040 三年 责东谈主捏有本洞开式基金                                                                 0            捏有夹杂（FOF）Y                        算计                                                  0            祥瑞养老主义日历 2040 三年 本基金基金司理捏有本 捏有夹杂（FOF）A 洞开式基金      祥瑞养老主义日历 2040 三年            捏有夹杂（FOF）Y                        算计                                                  0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不休筹画投资司理的情况。            捏有份额总和          捏有份额         发起份额总和          发起份额占       发起份额                            占基金总                         基金总份额       承诺捏有 容貌                                                                  期限                            份额比例                         比例(%)                            (%) 基金不休东谈主固有资   10，000，888.98         5.36   10，000，000.00       5.36       3年 金 基金不休东谈主高档管              -            -               -            -          - 理东谈主员 基金司理等东谈主员               -            -               -            -          - 基金不休东谈主鼓舞               -            -               -            -          - 其他                    -            -               -            -          -       算计   10，000，888.98         5.36   10，000，000.00       5.36       3年                   §10 洞开式基金份额变动                                                                      单元：份                            第 58 页 共 65 页                            祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说                  祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有          祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有      容貌                      夹杂（FOF）A                    夹杂（FOF）Y 基金合同成功日 （2023 年 6 月 30            186，391，280.80                        - 日）基金份额总额 本陈说期期初基金 份额总额 本陈说期基金总申 购份额 减：本陈说期基金                                          -                      - 总赎回份额 本陈说期基金拆分                                          -                      - 变动份额 本陈说期期末基金 份额总额                        §11 紧要事件揭示    陈说期内无基金份额捏有东谈主大会决议。    本陈说期内，本基金不休东谈主无紧要东谈主事变动。 本陈说期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。    本陈说期内，无触及基金不休东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈说期，无触及基金托管业务的诉官司项。    本陈说期内本基金的投资策略未有紧要变化。    陈说期内，本基金所投资的基金未发生包括调度运作容貌、与其他基金合并、拆开基金合同、 召开基金份额捏有东谈主大会及大会表决倡导等紧要影响事件。    陈说期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊平素合伙）已为本基金提 供审计事业 2 年。陈说期内应支付给该事务所的报恩为 48，000.00 元。                          第 59 页 共 65 页                               祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 注：本陈说期内，基金不休东谈主极端高档不休东谈主员无受张望或处罚等情况。 注：本陈说期内托管东谈主极端高档不休东谈主员无受张望或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                               备注        元数目     成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                                (%)                        (%) 海通证券     6                         100.00   58，526.37     100.00   -                       .42 长江证券     1             -                -          -          -    - 诚通证券     2             -                -          -          -    - 东方资产 证券 东方证券     2             -                -          -          -    - 广发证券     2             -                -          -          -    - 国盛证券     1             -                -          -          -    - 祥瑞证券     2             -                -          -          -    - 太平洋证 券 招商证券     3             -                -          -          -    - 中泰证券     2             -                -          -          -    - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的选拔方法如下：   （1）财务情景细致   （2）计议行径模范   （3）合规风控智力较高   （4）交易、考虑等事业智力较强 自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度不休律例》等关联要求执 行。                             第 60 页 共 65 页                                 祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说 元 2 个，减少招商证券交易单元 2 个，减少太平洋证券交易单元 1 个。                                                           金额单元：东谈主民币元        债券交易         债券回购交易             权证交易                 基金交易             占当                                占当                              占当期             期债                                期权                       占当期                              债券回 券商          券成                                证成                       基金成       成交金          成交金       购成交     成交金 称呼          交总                                交总       成交金额            交总额        额            额        总额的      额             额的                                额的                       的比例                               比例             比例                                比例                        (%)                               (%)             (%)                               (%) 海通         -     -          -       -        -     -   1，117，492，688.90   100.00 证券 长江         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 诚通         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 东方 资产      -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 东方         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 广发         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 国盛         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 祥瑞         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 太平 洋证      -     -          -       -        -     -                 -        - 券 招商         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 中泰         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 中信 建投      -     -          -       -        -     -                 -        - 证券  序号               公告事项                   法定显露容貌              法定显露日历                               第 61 页 共 65 页                       祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说      资者实时完善、更新身份信息贵寓       网站      以免影响业务办理的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      祥瑞基金不休有限公司对于旗下基                            中国证监会律例报刊及                            网站      公司费率优惠行径的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      祥瑞基金不休有限公司对于新增平                            中国证监会律例报刊及                            网站      旗下部分基金销售机构的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      祥瑞基金不休有限公司对于新增北                            中国证监会律例报刊及                            网站      下基金销售机构的公告      祥瑞基金不休有限公司对于新增平                            中国证监会律例报刊及                            网站      售机构的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      金居品贵寓摘录更新      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      祥瑞基金不休有限公司对于拆开北                            中国证监会律例报刊及                            网站      基金关联销售业务的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      金合同      对于祥瑞养老主义日历 2040 三年捏      有期夹杂型发起式基金中基金         中国证监会律例报刊及      （FOF）Y 份额洞开日常申购、按时    网站      定额投资的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                            中国证监会律例报刊及                            网站      金 Y 份额居品贵寓摘录更新      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期   中国证监会律例报刊及      夹杂型发起式基金中基金（FOF）招     网站                     第 62 页 共 65 页                        祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说      募评释书（更新）      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                             中国证监会律例报刊及                             网站      管公约      对于祥瑞养老主义日历 2040 三年捏                             中国证监会律例报刊及                             网站      额及关联事项的公告      祥瑞基金不休有限公司对于新增平      安养老主义日历 2040 三年捏有期混    中国证监会律例报刊及      合型发起式基金中基金（FOF） （Y     网站      类）销售机构的公告      祥瑞基金不休有限公司对于新增平      安养老主义日历 2040 三年捏有期混    中国证监会律例报刊及      合型发起式基金中基金（FOF）Y 类     网站      份额销售机构的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                             中国证监会律例报刊及                             网站      险揭示书      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                             中国证监会律例报刊及                             网站      祥瑞基金不休有限公司对于旗下基        中国证监会律例报刊及      金估值调理情况的公告             网站      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                             中国证监会律例报刊及                             网站      募评释书（更新）      祥瑞基金不休有限公司对于新增华                             中国证监会律例报刊及                             网站      售机构的公告      祥瑞基金不休有限公司对于新增招                             中国证监会律例报刊及                             网站      售机构的公告      祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期                             中国证监会律例报刊及                             网站      祥瑞基金不休有限公司对于新增国      投证券股份有限公司为祥瑞养老目                             中国证监会律例报刊及                             网站      式基金中基金（FOF）Y 类份额销售      机构的公告      祥瑞基金不休有限公司对于新增华      泰证券股份有限公司为祥瑞养老目        中国证监会律例报刊及      标日历 2040 三年捏有期夹杂型发起    网站      式基金中基金（FOF）Y 类份额销售                      第 63 页 共 65 页                          祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说         机构的公告         祥瑞基金不休有限公司对于新增中                               中国证监会律例报刊及                               网站         金销售机构的公告         祥瑞基金不休有限公司对于领导投                               中国证监会律例报刊及                               网站         以免影响业务办理的公告         祥瑞基金不休有限公司对于旗下部                               中国证监会律例报刊及                               网站         公司为销售机构的公告                 §12 影响投资者决策的其他要紧信息 注：无。        根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息显露不休办法》、  《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务不休暂行律例》                            （以下简称“《暂行律例》”）等法  律律例律例及基金合同的约定，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证券监督不休委员会备  案，祥瑞基金不休有限公司（以下简称“本公司”                       ）对祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂  型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类份额。详备内容可阅读本公司于  类份额及关联事项的公告》             。   （1）中国证监会准予祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）募 集注册的文献   （2）祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （3）祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约   （4）法律倡导书   （5）基金不休东谈主业务履历批件、营业派司和公司律例   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层                        第 64 页 共 65 页                           祥瑞养老主义日历 2040 三年捏有夹杂（FOF）2024 年年度陈说   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈评话如有疑问，可询查本基金不休东谈主祥瑞基金不休有限公司，客户事业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                            祥瑞基金不休有限公司                         第 65 页 共 65 页

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