情欲印象bt 祯祥研究优选搀和型证券投资基金  基金管制东谈主：祯祥基金管制有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本呈报所载贵寓不存在伪善纪录、误导性陈述或环节遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年度呈报仍是三分之二以 上孤苦董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同设施，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 呈报中的财务办法、净值发达、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核 内容不存在伪善纪录、误导性陈述或者环节遗漏。   基金管制东谈主承诺以竭诚信用、发愤尽责的原则管制和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本呈报除特别注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                         祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 66页                                                         祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                §2 基金简介 基金称号         祯祥研究优选搀和型证券投资基金 基金简称         祯祥研究优选搀和 基金主代码        017532 基金运作款式       契约型灵通式 基金合同收效日      2023 年 3 月 21 日 基金管制东谈主        祯祥基金管制有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 呈报期末基金份      296，423，776.04 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                       祯祥研究优选搀和 A                    祯祥研究优选搀和 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  本基金在严格抵制风险的前提下，追求超越基金事迹相比基准的资                       本增值。 投资策略                  1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略；                                                    （2）                       个股精选策略；（3）港股通投资标的股票投资策略；3、债券投资策                       略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投                       资策略；7、资产接济证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、                       存托凭证投资策略。 事迹相比基准                沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+                   恒生指数                       收益率（经汇率调整）×10% 风险收益特征                本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票                       型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、                       投资标的、市集轨制以及交易王法等各别带来的特殊风险。        表情                       基金管制东谈主                     基金托管东谈主 称号                    祯祥基金管制有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息暴露         商酌电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               北京市西城区答复门内大街 55                                 第 5页 共 66页                                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 办公地址                深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区答复门内大街 55 邮政编码                518048                          100140 法定代表东谈主               罗春风                             廖林 本基金采取的信息暴露报纸称号                    证券时报 登载基金年度呈报正文的管制东谈主互联网网                                   fund.pingan.com 址                                   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度呈报备置地点    表情                称号                                 办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              凡俗合伙）                     17 层 01-12 室                                        深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构       祯祥基金管制有限公司                                        融中心 34 层         §3 主要财务办法、基金净值发达及利润分派情况                                                               金额单元：东谈主民币元 和办法           祯祥研究优选混          祯祥研究优选混          祯祥研究优选混           祯祥研究优选混                   合A               合C                合A                合C 本期已实现收益        -6，341，949.29    -2，990，300.40   -18，438，039.18     -7，045，174.05 本期利润            3，529，041.78      984，451.53    -39，023，292.08    -16，368，672.05 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率 和办法 期末可供分派利               -17，437，103.14    -6，985，116.87   -33，429，646.32    -12，440，357.16 润 期末可供分派基                     -0.0790          -0.0921            -0.1008         -0.1064 金份额利润 期末基金资产净 值                                第 6页 共 66页                                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 期末基金份额净 值 办法 基金份额累计净                    -7.90%            -9.21%        -10.08%          -10.64% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                             祯祥研究优选搀和 A                        份额净值增         事迹相比      事迹相比基              份额净值     阶段                 长率圭臬差         基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                             ②        率③         准差④   当年三个月       -1.12%         2.02%    -0.92%     1.30%    -0.20%    0.72%   当年六个月       11.93%         1.95%    12.25%     1.25%    -0.32%    0.70%   当年一年         2.42%         1.76%    14.61%     1.02%   -12.19%    0.74% 自基金合同收效               -7.90%         1.51%     4.37%     0.89%   -12.27%    0.62%    起于今                             祯祥研究优选搀和 C                        份额净值增         事迹相比      事迹相比基              份额净值     阶段                 长率圭臬差         基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                             ②        率③         准差④   当年三个月       -1.32%         2.02%    -0.92%     1.30%    -0.40%    0.72%   当年六个月       11.48%         1.95%    12.25%     1.25%    -0.77%    0.70%   当年一年         1.60%         1.76%    14.61%     1.02%   -13.01%    0.74% 自基金合同收效               -9.21%         1.51%     4.37%     0.89%   -13.58%    0.62%    起于今                              第 7页 共 66页                                      祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报      收益率变动的相比 注：1、本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日稳健收效； 合比例适应基金合同的约定，抵制呈报期末本基金已完成建仓，建仓期终端时各项资产配置比例 适应基金合同约定。                         第 8页 共 66页                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报      相比 注：本基金基金合同于 2023 年 03 月 21 日稳健收效，合同收效当年，按内容存续期谋划，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本呈报期内无其他办法。 注：本基金基金合同于2023年03月21日成立，自合同收效日以来未进行利润分派。                      第 9页 共 66页                                                 祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                              §4 管制东谈主呈报   祯祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。行为中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管制办事。依托中国祯祥集团空洞金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵巧风控四大应用标的为基础的资产管缄默能贬责决策，致力于成为国内率先的科技赋能型灵巧 资产管制公司。抵制 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总限制 约为 6371 亿元东谈主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名     职务                                            说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专                                             业硕士研究生。先后担任广发证券股份有        研究中心                                 限公司发展研究中心研究员、招商基金管        研究执行                                 理有限公司研究员、国投瑞银基金管制有        总司理，                                 限公司基金司理、研究总监助理。2017 年 张 晓    祯祥研究   2023 年 3                      10 月加入祯祥基金管制有限公司，现任研                          -        13 年 泉      优选搀和   月 21 日                        究中心研究执行总司理，同期担任祯祥新        型证券投                                 鑫时尚搀和型证券投资基金、祯祥研究精        资基金基                                 选搀和型证券投资基金、祯祥研究优选混        金司理                                  合型证券投资基金、祯祥新鑫优选搀和型                                             证券投资基金、祯祥研究智选搀和型证券                                             投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本呈报期内，本基金管制东谈主严格顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等商酌法律法例、                               第 10页 共 66页                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 中国证监会和本基金基金合同的设施，本着竭诚信用、发愤尽责的原则管制和行使基金资产，在 严格抵制风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适应商酌法律法例及 基金合同的设施。   本呈报期内，根据《证券投资基金管制公司公道交易轨制带领成见》，本基金管制东谈主严格顺服 《祯祥基金管制有限公司公道交易轨制》、                   《祯祥基金管制有限公司特地交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抵制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立种种资产管制业务之间以及种种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行标准的里面抵制， 并通过责任轨制、经由和技艺技能保证公道交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的特地交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息暴露来加强对公道交易过程和拆伙的监督。四是明确呈报轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 要素析呈报，由法律合规监察部、防守长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌抵触公 平交易原则的行动，实时向公司管制层讲演并采取相关抵制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等环节非公开投资信息相互隔绝。   本呈报期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司公道交易轨制带领成见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等多样款式在各业务标准严格抵制交易公道执行，公道对待旗 下管制的整个基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管制东谈左右理的一起投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本呈报期内不存在特地交易行动。   呈报期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未非常 该证券当日成交量的 5%。                     第 11页 共 66页                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 在步骤渐进的弱复苏过程中，市集的波动更多源于估值或风险偏好的变化，其入网谋预期、产业 进展、地缘政事、流动性就成为影响市集情谊的中枢因素。回来看，9 月中下旬是全年行情作风 的进攻分水岭，上半场红利等避险资产逾额收益显赫，下半场科技与制造等成长资产呐喊大进。 上半年看，好意思国降息节律晚于预期、海表里经济数据承压、微盘流动性收紧，市集避险情谊显赫 高潮，上游资源与红利板块成为资金隐迹所，港股因 2023 年末的大幅下杀而插足价值与流动性改 善阶段，南向资金亦大幅加多；期间，具备产业计谋驱动或技艺冲破的如低空经济、开荒以旧换 新、苹果 AI 链、算力等成长细分标的亦具备阶段性逾额收益。下半年看，Q3 大多数期间，市集 仍围绕“弱实际、弱预期、国外流动性、关税计谋”等几项因素进行交易，腐烂情谊下市集干线 并不解晰，但 9 月下旬起，跟着国外降息以及国内房地产、利率、奢侈等计谋轮替推出，分子端 （经济和盈利的预期）与分母端（流动性及风险偏好）均大幅改善，增量资金跑步进场，市集开 启“指数搭台、成长唱戏”的估值诞生模式；港股市集相对不竭。插足四季度，好意思国大选落地， 市集流动性与风险偏好复旧相对高位，自主可控、华为链、AI 端侧、特斯拉、机器东谈主、两新补贴 计谋等产业受计谋或技艺进展的催化，逾额收益显然。   环境复杂多变、技艺日月牙异、作风快速切换，2024 年投资与组合运作难度很大。面对变化 与压力，咱们永恒围绕“1+X、X/1”的研究与投资框架从下到上选股，并持续拓展自己贯通，力 求通过前瞻性布局以及动态优化组合获取逾额收益。咱们在上半年扛住压力，下半年加快赶超， 全年看获取了统统收益。   固然市集波动剧烈，但是咱们投诚这几年是技艺爆炸的进攻拐点，是咱们国度转型升级的关 键时段。回来全年的打法与运作，咱们的组合中聘用了科技成长行为全年的干线，作风变化和个 股涨跌带来的性价比变化之中，咱们在优选的标的组合中，也相应地进行了达成与切换。分季度 看，一季度在节前减仓前期已取得逾额收益的光模块与汽车标的，加仓东谈主工智能、低空经济、半 导体开荒与新质分娩力标的，并在避险情谊下配置了部分资源、孳生、金融等红利与传统周期板 块。二季度达成医药、资源、低空经济等部分个股收益，加仓受益产业链景气的东谈主工智能、半导 体、新动力开荒板块，以及卑劣需求企稳、供给端优化的有色、化工板块，对于性价比突显的汽 车零部件个股亦在超跌时进行了加仓；港股龙头价值突显，季度内亦加仓了汽车制造与科技港股 龙头。三季度延续新质分娩力念念路选股，减仓出海链与传统周期，加仓地产后周期相关奢侈，并 在以为估值性价比合适的底部加仓了算力、医疗开荒、汽车零部件等龙头，在市集反弹时取得较                    第 12页 共 66页                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 好的相对与统统收益。四季度主要达成前期地产顺周期收益，聚焦加仓低空经济、医疗开荒、机 器东谈主、风电与光伏、自主可控、奢侈电子、算力等成长标的。   抵制本呈报期末祯祥研究优选搀和 A 的基金份额净值 0.9210 元，本呈报期基金份额净值增长 率为 2.42%，同期事迹相比基准收益率为 14.61%；抵制本呈报期末祯祥研究优选搀和 C 的基金份 额净值 0.9079 元，本呈报期基金份额净值增长率为 1.60%，同期事迹相比基准收益率为 14.61%。   瞻望 2025 年，计谋定调经济发展的大标的保持不变，经济刺激计谋具备持续性与较高强度， 弱预期下盈利端会有步骤渐进的复苏，分母端的变化大要率仍将是短期市集的主要影响因素。随 着国债收益率下行以及好意思国降息，资产荒带来的表里增量资金将是进攻的流动性撑持。不可忽视 的是，增量资金尤其是保障资管等长期期资金的持续入市，对于低波红利资产的撑持和拉动作用 将会相比耐久。愈加进攻的是，全球科技进步和中国自主科技鼎新是将来几年最显赫能产生契机 的标的：AI 应用不息迭代及落地，机器东谈主产业化冲破在即，以自动驾驶、低空经济、卫星互联网、 鼎新药械、半导体为代表的国产自主可控蒸蒸日上……这些边界皆将为股票投资者带来了可以的 结构性投资契机。而看港股，跟着其红利、科技、制造龙头的竞争壁垒与估值上风逐渐被市集关 注与挖掘，咱们以为港股可能成为价值资金（如国内保障、外资等）与偏成长资金有更多杂乱的 市集，全年内揣度亦有较好的投资契机。要是个股阶段性显然泡沫化，咱们在配置策略上也要重 视成长和红利之间的性价比相比，相应的达成和切换持仓，永恒保持持仓个股的性价比。总而言 之，咱们应该爱重并积极把抓这贵重的行情，积极越过，力求通过咱们前瞻、深度的研究智商， 为咱们的投资者孝敬舒坦的投资答复。   本呈报期内，本基金管制东谈主相持一切从表率运作、防患风险、保护基金份额持有东谈主利益动身， 严格顺服国度商酌法律法例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务经由的同期， 确保各项法例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照设施的权限和标准，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制措施以及实时监控、按时查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息暴露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时冷落改进建 议，并督促相关部门进行整改，同期按时向董事会和公司管制层出具监察稽核呈报。公司爱重对 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行动的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种体式进行了投资者讲授责任。呈报期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金管制东谈主将不绝以风险抵制为核                       第 13页 共 66页                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 心，擢升监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相关设施、中国证券投资基金业协会相关辅导 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值谋划的复核背负。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部相关东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、标准及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值计谋、标准及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业素质，具有邃密的专科智商，并能在相关责任中保持孤苦性。   基金管制东谈主改换估值技艺，导致基金资产净值发生环节变化的，对所采取的相关估值技艺、 假设及输入值的顺应性商量管帐师事务所的专科成见。   本呈报期内，参与估值经由各方之间无环节利益冲突。   本基金管制东谈主已与第三方订价办事机构签署办事公约，由其按约定提供相关参考数据。   呈报期内本基金未进行利润分派，适应基金合同的约定。   本基金本呈报期内未出现衔接 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                    §5 托管东谈主呈报   本呈报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格顺服《证券投资基金法》偏激他 法律法例和基金合同的商酌设施，不存在职何损伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本呈报期内，本基金的管制东谈主——祯祥基金管制有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值谋划、基金份额申购赎回价钱谋划、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现损伤基金份额持有 东谈主利益的行动。   本托管东谈主照章对祯祥基金管制有限公司编制和暴露的本基金 2024 年年度呈报中财务办法、净                     第 14页 共 66页                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 值发达、利润分派情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容进行了核查，以上内容信得过、准确 和完好。                      §6 审计呈报 财务报表是否经过审计       是 审计成见类型           圭臬无保钟情见 审计呈报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H53 号 审计呈报标题           审计呈报 审计呈报收件东谈主          祯祥研究优选搀和型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了祯祥研究优选搀和型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计成见             咱们以为，后附的祯祥研究优选搀和型证券投资基金的财务                  报表在整个环节方面按照企业管帐准则的设施编制，公允反                  映了祯祥研究优选搀和型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务情状以及 2024 年度的谋划服从和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的设施执行了审计责任。                  审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步施展了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 造成审计成见的基础                  业谈德守则，咱们孤苦于祯祥研究优选搀和型证券投资基金，                  并履行了职业谈德方面的其他背负。咱们投诚，咱们获取的                  审计把柄是充分、顺应的，为发表审计成见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥研究优选搀和型证券投资基金管制层对其他信息负责。                  其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计呈报。                  咱们对财务报表发表的审计成见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何体式的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，议论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在环节不一致或者似乎存在环节错报。                  基于咱们已执行的责任，要是咱们笃定其他信息存在环节错                  报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                  管制层负责按照企业管帐准则的设施编制财务报表，使其实                  现公允反应，并想象、执行和防御必要的里面抵制，以使财 管制层和治理层对财务报表的责                  务报表不存在由于作弊或伪善导致的环节错报。 任                  在编制财务报表时，管制层负责评估祯祥研究优选搀和型证                  券投资基金的持续谋划智商，暴露与持续谋划相关的事项（如                      第 15页 共 66页                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                  适用），并行使持续谋划假设，除非贪图进行算帐、绝走运营                  或别无其他实际的聘用。                  治理层负责监督祯祥研究优选搀和型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或伪善导                  致的环节错报获取合理保证，并出具包含审计成见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一环节错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或伪善导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是环节的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们行使职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或伪善导致的财务报表环节错报风                  险，想象和实施审计标准以打法这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，行为发表审计成见的基础。由于作弊可能涉                  及结合、伪造、挑升遗漏、伪善陈述或凌驾于里面抵制之上，                  未能发现由于作弊导致的环节错报的风险高于未能发现由于                  伪善导致的环节错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面抵制，以想象顺应的审计标准， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面抵制的灵验性发表成见。 任                  （3）评价管制层选用管帐计谋的顺应性和作出管帐推断及相                  关暴露的合感性。                  （4）对管制层使用持续谋划假设的顺应性得出论断。同期，                  根据获取的审计把柄，就可能导致对祯祥研究优选搀和型证                  券投资基金持续谋划智商产生环节疑虑的事项或情况是否存                  在环节不笃定性得出论断。要是咱们得出论断以为存在环节                  不笃定性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者                  隆重财务报表中的相关暴露；要是暴露不充分，咱们应当发                  表非无保钟情见。咱们的论断基于抵制审计呈报日可获取的                  信息。关联词，将来的事项或情况可能导致祯祥研究优选搀和                  型证券投资基金不成持续谋划。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括暴露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。                  咱们与治理层就贪图的审计范围、期间安排和环节审计发现                  等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值得热心                  的里面抵制颓势。 管帐师事务所的称号        安永华明管帐师事务所（特殊凡俗合伙） 注册管帐师的姓名         吴翠蓉                黄拥璇 管帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历           2025 年 3 月 24 日                    第 16页 共 66页                                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                          §7 年度财务报表 管帐主体：祯祥研究优选搀和型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           16，324，508.52        35，220，920.37 结算备付金                                       1，533，697.08         3，016，290.75 存出保证金                                        140，317.68            151，179.36 交易性金融资产                  7.4.7.2       256，988，804.20          367，511，109.96 其中：股票投资                                233，459，272.40          367，511，109.96      基金投资                                              -                      -      债券投资                                  23，529，531.80                      -      资产接济证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产接济证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                       2，357，457.50                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           1，495.56             9，348.70 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产整个                                   277，346，280.54          405，908，849.14                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 衍生金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付算帐款                                       4，150，571.82                      - 应付赎回款                                        172，634.13          1，852，671.29                              第 17页 共 66页                                                        祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 应付管制东谈主酬报                                           288，027.29               415，132.83 应付托管费                                              48，004.56                 69，188.80 应付销售办事费                                            48，624.34                 71，982.94 应付投资参谋人费                                                      -                       - 应交税费                                                  128.54                         - 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9                636，733.83               889，033.80 欠债共计                                            5，344，724.51              3，298，009.66 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            296，423，776.04            448，480，842.96 未分派利润                     7.4.7.12            -24，422，220.01            -45，870，003.48 净资产共计                                         272，001，556.03            402，610，839.48 欠债和净资产整个                                      277，346，280.54            405，908，849.14 注： （1）呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 296，423，776.04 份，其中，下属 A 类 基金份额净值 0.9210 元，基金份额总额 220，586，221.58 份；下属 C 类基金份额净值 0.9079 元， 基金份额总额 75，837，554.46 份。    （2）本基金财务报表上年度内容可比期间为 2023 年 3 月 21 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日。 管帐主体：祯祥研究优选搀和型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                                                       上年度可比期间                                               本期        项 目            附注号            2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                   同收效日）至 2023 年 12                                           年 12 月 31 日                                                                          月 31 日 一、营业总收入                                       9，910，067.85              -48，393，596.16 其中：进款利息收入             7.4.7.13                  159，595.61                 534，736.04       债券利息收入                                             -                           -    资产接济证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           -                                              -4，165，963.05              -19，996，348.26 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -7，558，060.52              -24，237，981.44       基金投资收益                                             -                           -                                  第 18页 共 66页                                                          祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报       债券投资收益          7.4.7.15                    144，193.55                      -    资产接济证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                       -       衍生器具收益          7.4.7.18                            -                       -       股利收益            7.4.7.19                3，247，903.92             4，241，633.18       其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                           -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     5，396，574.54             6，998，367.97 其中：暂估管制东谈主酬报                                                -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                           -                       - 支拨 三、利润总额（亏本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                       - 四、净利润（净亏本以 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                           -                       - 后净额 六、空洞收益总额                                      4，513，493.31           -55，391，964.13 管帐主体：祯祥研究优选搀和型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                本期      表情                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他空洞收益             未分派利润            净资产共计 一、上期期末净 资产                                   第 19页 共 66页                                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -152，057，066.9 动额（减少以“-”                               -    21，447，783.47   -130，609，283.45 号填列）                 2 （一）、空洞收益                           -             -     4，513，493.31      4，513，493.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -152，057，066.9 净资产变动数                                  -    16，934，290.16   -135，122，776.76 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                         -    17，673，106.53   -140，950，866.75 回款                        8 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -             -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                     上年度可比期间      表情            2023 年 3 月 21 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日                实收基金           其他空洞收益         未分派利润             净资产共计 一、上期期末净                           -             -                -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -119，233，459.2 动额（减少以“-”                               -   -45，870，003.48   -165，103，462.70 号填列）                 2 （一）、空洞收益                           -             -   -55，391，964.13    -55，391，964.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -119，233，459.2 净资产变动数                                  -     9，521，960.65   -109，711，498.57 （净资产减少以                   2 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                               第 20页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                          -     9，912，961.31   -112，687，191.18 回款                        9 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金管制东谈主负责东谈主                 左右管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   祯祥研究优选搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管制委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可20222914 号文《对于准予祯祥研究优选搀和型证券投资基金 注册的批复》准予注册，由祯祥基金管制有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《平 安研究优选搀和型证券投资基金基金合同》行为管制东谈主向社会公开召募，业经安永华明管帐师事 务所（特殊凡俗合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H03 号验资呈报赐与考证。经向中国证 监会备案，     《祯祥研究优选搀和型证券投资基金基金合同》于 2023 年 3 月 21 日稳健收效。本基金 为契约型灵通式，存续期限不定。设或然召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币 息）共计为东谈主民币 567，714，302.18 元，折合 567，714，302.18 份基金份额。本基金的基金管制东谈主 为祯祥基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据《祯祥研究优选搀和型证券投资基金招募说明书》的设施，本基金根据认购/申购用度与 销售办事费收取款式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购 用度，但不从本类别基金资产净值入网提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金资产净值入网提销售办事费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基 金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份                                第 21页 共 66页                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 额将分别谋划基金份额净值并单独公告。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥研究优选搀和型证券投资基金基金合同》 的商酌设施，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证 监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生器具（股指期货、国债期货、股票 期权）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调养债券、 分离交易可调养债券、可交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场地政府债券、政 府接济机构债券、政府接济债券）、资产接济证券、信用衍生品、债券回购、银行进款（包括公约 进款、按时进款偏激他银行进款）、同行存单、货币市集器具、现款等，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中国证监会的相关设施。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应标准后，可以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，投资于 港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日 在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债 期货、股票期权合约的投资比例罢免国度相关法律法例。要是法律法例或中国证监会允许基金变 更投资品种的投资比例适度，基金管制东谈主在履行顺应标准后，可以调整上述投资品种的投资比例。   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数 收益率（经汇率调整）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以偏激后颁布及更正的具体 管帐准则、证明以及《资产管制产物相关管帐处理设施》和其他相关设施（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息暴露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的带领成见》、《公开召募证券投资基金信息暴露管制办法》、《证券投资 基金信息暴露内容与情势准则》第 2 号《年度呈报的内容与情势》、《证券投资基金信息暴露编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及暴露》、《证券投资基金信息暴露 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关设施。   本财务报表以本基金持续谋划为基础列报。   本财务报表适应企业管帐准则的要求，信得过、完好地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的谋划服从和净资产变动情况。                      第 22页 共 66页                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有特别说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。   金融器具是指造成本基金的金融资产（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行阐述时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行阐述时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   分辩为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为灵验套期 器具的衍生器具，按照取得时的公允价值行为运行阐述金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   分辩为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为运行阐述金额， 相关交易用度计入其运行阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取内容利率法阐述利息收入，其隔绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含环节融资要素的应收款项，本基金行使简化计量方法，按照终点于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行阐述后是否仍是显赫加多，要是信用风险自运行阐述后未显赫加多，处于第                       第 23页 共 66页                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 一阶段，本基金按照终点于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率谋划利息收入；要是信用风险自运行阐述后已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照终点于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 内容利率谋划利息收入；要是运行阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照终点于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和内容利率谋划利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融器具的信用风险自运行阐述后是否已显赫加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生背约的风险与在运行阐述日发生背约的风险，以笃定金融器具揣度存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或起劲即 可获取的商酌当年事项、面前情状以及将来经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权隔绝，或该收取金融资产现款流量的职权已移动，且 适应金融资产移动的隔绝阐述条件的，金融资产将隔绝阐述。   本基金已将金融资产整个权上确切整个的风险和酬报移动给转入方的，隔绝阐述该金融资产； 保留了金融资产整个权上确切整个的风险和酬报的，赓续交阐述该金融资产；本基金既莫得移动 也莫得保留金融资产整个权上确切整个的风险和酬报的，分别下列情况处理：消除了对该金融资 产抵制的，隔绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未消除对该金融资产抵制的，按照其 不绝涉入所移动金融资产的进程阐述商酌金融资产，并相应阐述商酌欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和衍生金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，采取内容利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的背负已履行、废除或届 满，则对金融欠债进行隔绝阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者移动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者移动欠债的                    第 24页 共 66页                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够插足的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或暴露的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有进攻 有趣有趣的最低线索输入值，笃定所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量日能够取得的雷同 资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二线索输入值，除第一线索输入值皮毛关资产或负 债平直或转折可不雅察的输入值；第三线索输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量线索之间发生调养。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的雷同资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的环节事件的， 应采取最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成信得过反 映公允价值的，打法报价进行调整，笃定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，要是该适度是针对资 产持有者的，那么在估值技艺中不应将该适度行为特征议论。此外，基金管制东谈主不应试虑因大批 持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应采取在面前情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信 息接济的估值技艺笃定公允价值。采取估值技艺笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新设施估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。                    第 25页 共 66页                                       祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金调养所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已实现收益/（损失）占净资产比例谋划的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例谋划的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计亏本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取内容利率法谋划的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率谋划的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行阐述 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额阐述为投资收益。   本基金在同期适应下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权仍是 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐述。   本基金的管制东谈主酬报和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金给与相关办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按内容利率法谋划，内容利率法与直                         第 26页 共 66页                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 线法各别较小的则按直线法谋划。      本基金团结类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 持有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未实现部分为正数，包括基金谋划行径产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已实现部分； 若期末未分派利润的未实现部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。      外币货币性表情，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性表情，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。      谋分辩部是指本基金内同期餍足下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；      （2）能够按时评价该组成部分的谋划服从，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）能够取得该组成部分的财务情状、谋划服从和现款流量等商酌管帐信息。      要是两个或多个谋分辩部具有相似的经济特征，况且餍足一定条件的，则合并为一个谋分辩 部。    本基金咫尺以一个谋分辩部运作，不需要进行分部呈报的暴露。      本基金本呈报期无其他需要说明的进攻管帐计谋和管帐推断。      本基金本呈报期无需要说明的管帐计谋变更。      本基金本呈报期无需要说明的管帐推断变更。                      第 27页 共 66页                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无环节管帐邪恶的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的设施，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 商酌计谋的见知》的设施，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等增值税计谋的补充 见知》的设施，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开发   讲授辅助服 务等增值税计谋的见知》的设施，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为增值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税商酌问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税计谋的见知》的设施笃定。                       第 28页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报      增值税附加税包括城市防御建设税、讲授费附加和场地讲授附加，以内容交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市防御建设税、讲授费附加和场地讲授附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的设施， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得商酌个东谈主所得税计谋的见知》的设施，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋商酌问题的见知》的设施，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限非常 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离 化个东谈主所得税计谋商酌问题的见知》的设施，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限非常 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点商酌税收计谋的见知》偏激他境表里 相关税务法例的设施和实务操作执行。                                                              单元：东谈主民币元                                第 29页 共 66页                                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                              本期末                              上年度末        表情 活期进款                             16，324，508.52                      35，220，920.37 便是：本金                            16，322，715.60                      35，217，657.03   加：应计利息                              1，792.92                           3，263.34   减：坏账准备                                       -                                - 按时进款                                           -                                - 便是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                -                                - 内   进款期限 1-3 个月                                  -                                -   进款期限 3 个月以上                                  -                                - 其他进款                                           -                                - 便是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                -        共计                        16，324，508.52                      35，220，920.37                                                                    单元：东谈主民币元                                          本期末      表情                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              249，307，718.71             -   233，459，272.40      -15，848，446.31 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约      交易所市        23，605，770.49    138，322.90       23，529，531.80      -214，561.59      场 债券   银行间市                    -             -                   -                -      场      共计          23，605，770.49    138，322.90       23，529，531.80      -214，561.59 资产接济证券                       -             -                   -                - 基金                           -             -                   -                - 其他                           -             -                   -                -      共计         272，913，489.20    138，322.90   256，988，804.20      -16，063，007.90                                         上年度末      表情                             2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              397，419，860.86             -   367，511，109.96      -29，908，750.90 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约 债券   交易所市                    -             -                   -                -                             第 30页 共 66页                                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报       场       银行间市                    -            -                -                -       场       共计                      -            -                -                - 资产接济证券                        -            -                -                - 基金                            -            -                -                - 其他                            -            -                -                -       共计         397，419，860.86            -   367，511，109.96   -29，908，750.90 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有衍生金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未持有期货合约。 注：本基金本呈报期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他债权投资。                              第 31页 共 66页                                                祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         表情 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借背约金                                      -                        - 应付交易用度                            468，733.83                  741，033.80 其中：交易所市集                          468，733.83                  741，033.80     银行间市集                                      -                        - 应付利息                                           -                        - 预提用度                              168，000.00                  148，000.00         共计                        636，733.83                  889，033.80                                                      金额单元：东谈主民币元                    祯祥研究优选搀和 A                                        本期        表情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        331，592，000.59              331，592，000.59 本期申购                         3，048，916.52                   3，048，916.52 本期赎回（以“-”号填列）              -114，054，695.53             -114，054，695.53 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算调整                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            - 本期末                         220，586，221.58              220，586，221.58                    祯祥研究优选搀和 C                                        本期        表情                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                    基金份额（份）                           账面金额 上年度末                        116，888，842.37              116，888，842.37 本期申购                         3，517，989.84                   3，517，989.84                        第 32页 共 66页                                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 本期赎回（以“-”号填列）                  -44，569，277.75                 -44，569，277.75 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算调整                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                75，837，554.46              75，837，554.46 注：申购含调养入份额，赎回含调养出份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他空洞收益。                                                              单元：东谈主民币元                        祯祥研究优选搀和 A       表情          已实现部分                  未实现部分              未分派利润共计 上年度末              -17，931，318.27          -15，498，328.05      -33，429，646.32 本期期初              -17，931，318.27          -15，498，328.05      -33，429，646.32 本期利润               -6，341，949.29            9，870，991.07        3，529，041.78 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -348，037.63                98，798.73         -249，238.90     基金赎回款          12，059，766.21              652，974.09       12，712，740.30 本期已分派利润                        -                        -                  - 本期末               -12，561，538.98           -4，875，564.16      -17，437，103.14                        祯祥研究优选搀和 C       表情          已实现部分                  未实现部分              未分派利润共计 上年度末               -6，964，024.40           -5，476，332.76      -12，440，357.16 本期期初               -6，964，024.40           -5，476，332.76      -12，440，357.16 本期利润               -2，990，300.40            3，974，751.93          984，451.53 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款            -434，969.93               -54，607.54         -489，577.47     基金赎回款          5，102，144.80              -141，778.57        4，960，366.23 本期已分派利润                        -                        -                  - 本期末                -5，287，149.93           -1，697，966.94       -6，985，116.87                                                              单元：东谈主民币元                                                             上年度可比期间                                本期        表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                        同收效日）至 2023 年 12 月                                 日 活期进款利息收入                                 125，100.30               160，080.78 按时进款利息收入                                           -                       -                          第 33页 共 66页                                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 其他进款利息收入                                            -                      - 结算备付金利息收入                                32，433.13                372，670.15 其他                                        2，062.18                  1，985.11 共计                                      159，595.61                534，736.04                                                               单元：东谈主民币元                             本期                               上年度可比期间        表情          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年3月21日（基金合同生                             日                            效日）至2023年12月31日 股票投资收益——买卖                                 -7，558，060.52                 -24，237，981.44 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 共计                              -7，558，060.52                 -24，237，981.44                                                               单元：东谈主民币元                            本期                              上年度可比期间      表情       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 3 月 21 日（基金合同                           日                        收效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          2，957，953.59                    3，123，836.45 买卖股票差价收                                -7，558，060.52                  -24，237，981.44 入 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      表情                           第 34页 共 66页                                            祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                         日                     日）至2023年12月31日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                      -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                      -                           - 购差价收入     共计                      144，193.55                           -                                                    单元：东谈主民币元                         本期                       上年度可比期间       表情       2024年1月1日至2024年12月31         2023年3月21日（基金合同生                          日                    效日）至2023年12月31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                    887，275.45                         - 总额 减：应计利息总额                       1，760.94                          - 减：交易用度                            419.46                         - 买卖债券差价收入                      122，929.74                         - 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产接济证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产接济证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产接济证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产接济证券投资收益。                       第 35页 共 66页                                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无衍生器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无衍生器具收益——其他投资收益。                                                            单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间      表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 3 月 21 日（基金合同收效 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                             - 收益      共计                         3，247，903.92                 4，241，633.18                                                            单元：东谈主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期      表情称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                    同收效日）至 2023 年 12 月 31                                                              日     股票投资                          14，060，304.59              -29，908，750.90     债券投资                            -214，561.59                             -     资产接济证券投资                                   -                            -     基金投资                                       -                            -                            第 36页 共 66页                                                      祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报        贵金属投资                                    -                          -        其他                                       -                          -        权证投资                                     -                          - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                          - 变动产生的预估增值税         共计                        13，845，743.00               -29，908，750.90                                                              单元：东谈主民币元                                                            上年度可比期间                                 本期         表情         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                      合同收效日）至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                                6，151.36                  102，194.78 基金调养费收入                                     160.58                  3，225.44         共计                             6，311.94                  105，420.22 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥研究优选混 合型证券投资基金招募说明书》笃定。   （2）本基金的调养费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间         表情      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 3 月 21 日（基金合同收效日）                           月 31 日                    至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                             48，000.00                         48，000.00 信息暴露费                           120，000.00                       100，000.00 证券出借背约金                                  -                                 - 银行用度                              6，394.36                          3，932.00 其他                                1，194.41                                 -         共计                      175，588.77                       151，932.00   抵制资产欠债表日，本基金无需作暴露的环节或有事项。                            第 37页 共 66页                                                      祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   抵制本财务报表批准报出日，本基金无需作暴露的资产欠债表日后事项。            关联方称号                                  与本基金的关系  祯祥基金管制有限公司(“祯祥基金”)               基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银            基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产管制有限公司                       基金管制东谈主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司                       基金管制东谈主的鼓舞  祯祥信托有限背负公司                       基金管制东谈主的鼓舞  深圳祯祥汇通投资管制有限公司(“祯祥               基金管制东谈主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)               基金管制东谈主的鼓舞的子公司、基金销售机构  纯碎证券股份有限公司(“纯碎证券”)               基金销售机构、与基金管制东谈主受团结最终控股公                                   司抵制的公司  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)               基金销售机构、与基金管制东谈主受团结最终控股公                                   司抵制的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基             基金销售机构、与基金管制东谈主受团结最终控股公  金”)                              司抵制的公司  中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥               基金销售机构、与基金管制东谈主受团结最终控股公  东谈主寿”)                             司抵制的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平              基金管制东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般交易条件签订。                                                              金额单元：东谈主民币元                          本期                           上年度可比期间                         月 31 日                         年12月31日    关联方称号                                占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额         成交总额的           成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                比例（%） 祯祥证券          287，926，324.21        9.24     92，159，404.64           3.31 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                              金额单元：东谈主民币元                                第 38页 共 66页                                                       祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                             本期                              上年度可比期间                              日                             至2023年12月31日    关联方称号                           占当期债券回                              占当期债券回                                       购                                  购                    成交金额                                成交金额                                    成交总额的比                              成交总额的比                                     例（%）                                例（%） 祯祥证券               32，253，000.00              6.01   174，277，000.00           3.26 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                                金额单元：东谈主民币元                                          本期   关联方称号                   当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%） 祯祥证券               211，882.34            11.50                 -                -                                  上年度可比期间   关联方称号                   当期            占当期佣金总量          期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金             的比例（%）             额    总额的比例（%） 祯祥证券                66，474.38             3.29         66，474.38             8.97 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率谋划，佣金费率由公约签订方参考市集价钱笃定。 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管制 东谈左右理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得非常市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付研究办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金可以通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得非常市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付研究办事之外的其他用度。                                                                       单元：东谈主民币元                                                                上年度可比期间                                       本期           表情               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                           同收效日）至 2023 年 12 月                                      月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                            3，904，007.63                 5，161，979.07                                 第 39页 共 66页                                                祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 其中：应支付销售机构的客户防御 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                        2，173，093.04              2，900，683.93 注：1、支付基金管制东谈主祯祥基金的管制东谈主酬报按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其谋划公式为：   日管制东谈主酬报＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                                   本期          表情            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                     同收效日）至 2023 年 12 月                                 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        650，667.94               860，329.82 注：1、支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其谋划公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售办事费的各关联方                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称号                          当期发生的基金应支付的销售办事费                    祯祥研究优选搀和 A        祯祥研究优选搀和 C                共计 工商银行                             -             8，299.45           8，299.45 祯祥东谈主寿                             -             7，591.79           7，591.79 祯祥银行                             -           50，784.21           50，784.21 共计                               -           66，675.45           66，675.45                                      上年度可比期间 获取销售办事费的各关联方        2023 年 3 月 21 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日        称号                   当期发生的基金应支付的销售办事费                    祯祥研究优选搀和 A        祯祥研究优选搀和 C                共计 工商银行                             -           11，923.69           11，923.69 祯祥东谈主寿                             -             9，352.28           9，352.28 祯祥银行                             -           52，297.66           52，297.66                           第 40页 共 66页                                             祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 祯祥证券                             -              3.92            3.92 共计                               -         73，577.55       73，577.55 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祯祥基金管制有限公司，再由祯祥基金管制有限公司谋划并支付给 各基金销售机构。其谋划公式为： C 类基金日销售办事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生环节关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生环节关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                          单元：东谈主民币元                        本期                         上年度可比期间  关联方称号                  日                          年12月31日             期末余额           当期利息收入        期末余额            当期利息收入 工商银行-活期    16，324，508.52    125，100.30   35，220，920.37     160，080.78 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主工商银行复旧，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本呈报期及上年度可比期间均毋庸作说明的其他关联交易事项。                            第 41页 共 66页                                                      祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内未进行利润分派。                                                              金额单元：东谈主民币元                                                  数目 证券       证券 顺利      通顺受限 认购             期末估          期末  期末估值                 受限期                              （单                       备注 代码       称号 认购日      类型  价钱             值单价         成本总额  总额                                                 位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定        绿联科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日        力聚热             新股锁         能               定              日                                第 42页 共 66页                                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：本基金本呈报期末未持有暂时停牌等通顺受限股票。 注：本基金本呈报期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常谋划行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金管制东谈主制定了计谋和标准来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抵制经由， 通过可靠的管制及信息系统持续监控上述种种风险。   本基金管制东谈主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抵制委员会、防守长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制背负。 本基金管制东谈主设立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行孤苦评估、监控、查验并 实时向管制层讲演。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适应相关法律法例的要求、相关监管机构的相关设施及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放按时进款前，均对交易对                               第 43页 共 66页                                    祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行进款相关的信用风险不环节。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金管制东谈主既定信用计谋圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割款式进行适度，以抵制相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 非常基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈左右理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得非常该证券余额的 10%。                  （完全按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条件设施的比例适度）   于本呈报期末，本基金持有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产接济证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 3.28%（上年末：本基金未持有除国债、央行单子、计谋性 金融债之外的债券和资产接济证券）。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰巨，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制设施》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行管制，通过孤苦的风险管制部门对本基金的组合持仓蚁合 度办法、通顺受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的空洞办法等流动性办法进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不非常基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈左右理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得非常该证券的 10%。由本基金的基 金管制东谈左右理的整个灵通式基金于灵通期内共同持有一家上市公司刊行的可通顺股票不得非常该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金管制东谈左右理的一起投资组合持有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得非常该上市公司可通顺股票的 30%(完全按照商酌指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。                      第 44页 共 66页                                                            祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受适度不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产款式 借入短期资金打法流动性需求，其上限一般不非常基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得非常基金资产净值的 15%。      本基金的基金管制东谈主对其管制的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组联合产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回肯求不得非常 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付智商及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调整等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋笃定质押率水平；持续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值谋划足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由孤苦于投资部门的风险管制东谈主员监控、呈报以及按时风险回来的方法管制投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员按时监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 设施的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                      单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               16，324，508.52           -           -         -     16，324，508.52 结算备付金               1，533，697.08           -           -         -     1，533，697.08                                     第 45页 共 66页                                                            祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 存出保证金                 140，317.68           -           -              -      140，317.68 交易性金融资产            23，529，531.80           -           -233，459，272.40    256，988，804.20 应收申购款                          -           -           -      1，495.56         1，495.56 应收算帐款                          -           -           -   2，357，457.50    2，357，457.50     资产整个           41，528，055.08           -           -235，818，225.46    277，346，280.54       欠债 应付赎回款                          -           -           -    172，634.13       172，634.13 应付管制东谈主酬报                        -           -           -    288，027.29       288，027.29 应付托管费                          -           -           -      48，004.56        48，004.56 应付算帐款                          -           -           -   4，150，571.82    4，150，571.82 应付销售办事费                        -           -           -      48，624.34        48，624.34 应交税费                           -           -           -        128.54           128.54 其他欠债                           -           -           -    636，733.83       636，733.83     欠债整个                       -           -           -   5，344，724.51    5，344，724.51  利率敏锐度缺口           41，528，055.08           -           -230，473，500.95    272，001，556.03      上年度末       资产 货币资金               35，220，920.37           -           -              -    35，220，920.37 结算备付金               3，016，290.75           -           -              -    3，016，290.75 存出保证金                 151，179.36           -           -              -      151，179.36 交易性金融资产                        -           -           -367，511，109.96    367，511，109.96 应收申购款                          -           -           -      9，348.70         9，348.70     资产整个           38，388，390.48           -           -367，520，458.66    405，908，849.14       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，852，671.29    1，852，671.29 应付管制东谈主酬报                        -           -           -    415，132.83       415，132.83 应付托管费                          -           -           -      69，188.80        69，188.80 应付销售办事费                        -           -           -      71，982.94        71，982.94 其他欠债                           -           -           -    889，033.80       889，033.80     欠债整个                       -           -           -   3，298，009.66    3，298，009.66  利率敏锐度缺口           38，388，390.48           -           -364，222，449.00    402，610，839.48 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约设施的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设        除市集利率之外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               相关风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）    分析                                                          上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）                                     第 46页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报           市集利率高潮 25 个                                           -20，386.56                       -           基点           市集利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东谈主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金管制东谈主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                            单元：东谈主民币元                                        本期末     表情      好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                            共计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 产 资产共计              -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 之外币计价的 欠债 欠债共计              -               -                    -               - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   15，928，063.94                    -   15，928，063.94 额                                        上年度末    表情       好意思元                         港币               其他币种            折合东谈主民                                            共计                       折合东谈主民币             折合东谈主民币              币 之外币计价的 资产 资产共计              -               -                    -               - 之外币计价的 欠债 欠债共计              -               -                    -               - 资产欠债表外            -               -                    -               -                             第 47页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 汇风险敞口净 额      假设   除市集汇率之外的其他市集变量保持不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的            相关风险变量的变                   影响金额（单元：东谈主民币元）                                                        上年度末 （2023 年 12 月                 动           本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   整个外币相对于东谈主                                        -796，403.20                           -           民币贬值 5%           整个外币相对于东谈主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减 其它价钱风险，况且本基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。      经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                            金额单元：东谈主民币元                       本期末                                 上年度末      表情                             占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                  -             - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -               -                  -             - 资 衍生金融资产                         -               -                  -             - －权证投资 其他                      -               -                  -             - 共计         233，459，272.40           85.83     367，511，109.96         91.28                             第 48页 共 66页                                               祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报    假设     除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保持不变                                   对资产欠债表日基金资产净值的           相关风险变量的变                 影响金额（单元：东谈主民币元）                         本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                动                         日）                        31 日 ）           沪深 300 指数高潮    分析           沪深 300 指数下落                                  -15，007，140.65            -15，907，625.89 注：无    公允价值计量拆伙所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有进攻有趣有趣的输入值所属的 最低线索决定：    第一线索：雷同资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二线索：除第一线索输入值皮毛关资产或欠债平直或转折可不雅察的输入值。    第三线索：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东谈主民币元                                本期末                      上年度末  公允价值计量拆伙所属的线索 第一线索                            242，189，503.35              367，332，010.28 第二线索                             14，612，543.84                              - 第三线索                                186，757.01                  179，099.68         共计                      256，988，804.20              367，511，109.96    本基金调整公允价值计量线索调养时点的相关管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。                          第 49页 共 66页                                         祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报   对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调整中采取的对 公允价值计量全体而言具有进攻有趣有趣的输入值所属的最低线索，笃定相关投资的公允价值应属 第二线索或第三线索。                                                      单元：东谈主民币元                                      本期        表情                        交易性金融资产                                                           共计                   债券投资              股票投资 期初余额                     0.00           179，099.68        179，099.68 当期购买                     0.00            77，579.28         77，579.28 当期出售/结算                  0.00                0.00               0.00 转入第三线索                   0.00                0.00               0.00 转出第三线索                   0.00           179，099.68        179，099.68 当期利得或损失总额                0.00           109，177.73        109，177.73 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他空洞收益 的利得或损失 期末余额                     0.00           186，757.01        186，757.01 期末仍持有的第三线索金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                               上年度可比期间        表情                        交易性金融资产                                                           共计                   债券投资              股票投资 期初余额                        -                    -                 - 当期购买                        -           116，054.45        116，054.45 当期出售/结算                     -                    -                 - 转入第三线索                      -                    -                 - 转出第三线索                      -                    -                 - 当期利得或损失总额                   -            63，045.23         63，045.23 其中：计入损益的利得或损                -            63，045.23         63，045.23                     第 50页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 失    计入其他空洞收益                                     -                      -                    - 的利得或损失 期末余额                                -             179，099.68        179，099.68 期末仍持有的第三线索金 融资产计入本期损益的未                                     -              63，045.23         63，045.23 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                单元：东谈主民币元                                                  不可不雅察输入值              本期末公允        采取的估值      表情                                                            与公允价值之                价值           技艺          称号         范围/加权平均                                                                     间的关系                                                       值                           亚式期权模 限售股票         186，757.01           预期波动率            0.2665-4.2559   负相关                           型                                                  不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值      表情                                                            与公允价值之               允价值           技艺          称号         范围/加权平均                                                                     间的关系                                                       值                           亚式期权模 限售股票         179，099.68           预期波动率            0.5141-2.1988   负相关                           型      本基金本呈报期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈报期末无需要说明有助于统一和分析管帐报表的其他事项。                            §8 投资组合呈报                                                            金额单元：东谈主民币元 序号               表情                        金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                             233，459，272.40                84.18                              第 51页 共 66页                                              祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报       其中：债券                      23，529，531.80              8.48            资产接济证券                               -              -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -              -       产 注：本基金本呈报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15，928，063.94 元，占净值比 例 5.86%。                                                      金额单元：东谈主民币元  代码           行业类别         公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                                  -                   -   B   采矿业                                  226.10             0.00   C   制造业                       205，005，584.19               75.37   D   电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                        -                   -   E   建筑业                                       -                   -   F   批发和零卖业                                    -                   -   G   交通运载、仓储和邮政业                          730.80             0.00   H   住宿和餐饮业                                    -                   -   I   信息传输、软件和信息技艺办事       业                              6，968，484.37             2.56   J   金融业                            5，556，183.00             2.04   K   房地产业                                      -                   -   L   租出和商务办事迹                                  -                   -   M   科学研究和技艺办事迹                                -                   -   N   水利、环境和全球设施管制业                             -                   -   O   住户办事、修理和其他办事迹                             -                   -   P   讲授                                        -                   -   Q   卫生和社会责任                                   -                   -   R   文化、体育和文娱业                                 -                   -   S   空洞                                        -                   -                共计               217，531，208.46               79.97       行业类别           公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%）                        第 52页 共 66页                                                   祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 原材料                                          -                     - 周期性奢侈品                             5，768，627.27                  2.12 非周期性奢侈品                            4，984，910.36                  1.83 动力                                           -                     - 金融                                           -                     - 医疗                                           -                     - 工业                                           -                     - 地产业                                          -                     - 信息科技                                         -                     - 电信办事                               5，174，526.31                  1.90 公用事迹                                         -                     - 共计                             15，928，063.94                     5.86 注：以上分类采取全球行业分类圭臬。                                                         金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码     股票称号   数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                         第 53页 共 66页                                              祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                                     金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 54页 共 66页                                           祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                        第 55页 共 66页                                            祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论相关交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 56页 共 66页                                           祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                        第 57页 共 66页                                             祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论相关交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          1，487，080，170.24 卖出股票收入（成交）总额                                          1，630，592，205.46 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 议论相关交易用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 序号              债券品种              公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                               -                     -                          第 58页 共 66页                                                  祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                                                          金额单元：东谈主民币元  序号   债券代码     债券称号       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本呈报期末未持有资产接济证券。 注：本基金本呈报期末未持有贵金属投资。 注：本基金本呈报期末未持有权证投资。   本基金本呈报期无股指期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。      呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东豪好意思新材股份有限公司 在本呈报编制日前一年内受到监管部门的公开驳诘或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策标准适应相关法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同设施备选库之外的股票。                                                            单元：东谈主民币元                            第 59页 共 66页                                                       祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报       序号              称号                                     金额                                                                   金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码         债券称号              公允价值             占基金资产净值比例（%） 注：本基金本呈报期末前十名股票中无通顺受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                       §9 基金份额持有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                      持有东谈主结构                                          机构投资者                        个东谈主投资者            持有东谈主                     户均持有的基                                                        占总 份额级别        户数                                       占总份                       金份额                                                         份额            （户）                        持有份额           额比例           持有份额                                                                                   比例                                                      （%）                                                                                   （%） 祯祥研究 优选搀和       2，240      98，475.99       2，373，154.84    1.08    218，213，066.74      98.92 A 祯祥研究 优选搀和       1，396      54，324.90      10，057，786.66   13.26        65，779，767.80   86.74 C  共计        3，593      82，500.36      12，430，941.50    4.19    283，992，834.54      95.81 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的谋划中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。                                   第 60页 共 66页                                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报  表情             份额级别               持有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管制 祯祥研究优选搀和 A                                        -                  - 东谈主整个从 业东谈主员持 祯祥研究优选搀和 C                                   100.08              0.0001 有本基金                     共计                            100.08              0.0000 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的谋划中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对共计数，比例的分母采取下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       表情                  份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东谈主员、基 祯祥研究优选搀和 A                                                    0 金投资和研究部门负责 东谈主办有本灵通式基金   祯祥研究优选搀和 C                                                    0                            共计                                             0 本基金基金司理持有本 祯祥研究优选搀和 A                                                     0 灵通式基金      祯祥研究优选搀和 C                                                     0                            共计                                             0     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制贪图投资司理的情况。                          §10 灵通式基金份额变动                                                                   单元：份       表情                 祯祥研究优选搀和 A                    祯祥研究优选搀和 C 基金合同收效日 （2023 年 3 月 21 日）                400，551，097.34                167，163，204.84 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                               -                               - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额                              第 61页 共 66页                                                祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报                       §11 环节事件揭示   呈报期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本呈报期内，本基金管制东谈主无环节东谈主事变动。 本呈报期基金托管东谈主的专门基金托管部门无环节东谈主事变动。   本呈报期内，无触及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本呈报期内本基金的投资策略未有环节变化。   呈报期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊凡俗合伙）已为本基金 提供审计办事 2 年。呈报期内应支付给该事务所的酬报为 48，000.00 元。 注：本呈报期内，基金管制东谈主偏激高等管制东谈主员无受查抄或处罚等情况。 注：本呈报期内托管东谈主偏激高等管制东谈主员无受查抄或处罚等情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                 (%)                         (%) 海通证券     6                           23.67   445，372.04      24.18   - 中泰证券     2                           15.36   313，210.72      17.00   - 中信建投          388，036，456. 证券                      98                              第 62页 共 66页                                                       祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 长江证券     1                              12.23       213，184.46       11.57         - 国盛证券     1                              10.73       207，002.71       11.24         - 祯祥证券     2                               9.24       211，882.34       11.50         - 东方证券     2                               8.46       114，898.65           6.24      - 广发证券     2                               7.86       106，707.57           5.79      - 诚通证券     2                 -                   -              -              -     - 东方钞票 证券 太平洋证 券 招商证券     3                 -                   -              -              -     - 注：1、基金交易单元的聘用圭臬如下：   （1）财务情状邃密   （2）谋划行动表率   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等办事智商较强                                                                   金额单元：东谈主民币元              债券交易                     债券回购交易                        权证交易                                                                                  占当期                     占当期债                           占当期债券                                                                                   权证 券商称号                  券                            回购成交总         成交金额                     成交金额                             成交金额           成交总                     成交总额                            额的比例                                                                                  额的比                     的比例(%)                           (%)                                                                                  例(%) 海通证券   317，793.15       1.27                          27.09              -             - 中泰证券                   11.37                          41.46              -             -                                第 63页 共 66页                                                 祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 中信建投                           113，860，000.  证券                                      00 长江证券                 25.77               -           -         -        - 国盛证券    198，903.23     0.80              -           -         -        - 祯祥证券             -        -                      6.01          -        - 东方证券             -        -              -           -         -        - 广发证券                 58.01                       4.24          -        -                .00                        0 诚通证券             -        -              -           -         -        - 东方钞票                  -        -              -           -         -        -  证券 太平洋证                  -        -              -           -         -        -   券 招商证券             -        -              -           -         -        -  序号             公告事项                        法定暴露款式         法定暴露日历        祯祥基金管制有限公司对于教导投资                                      中国证监会设施报刊及                                      网站        影响业务办理的公告        祯祥研究优选搀和型证券投资基金               中国证监会设施报刊及        祯祥基金管制有限公司对于旗下基金                                      中国证监会设施报刊及                                      网站        费率优惠行径的公告        祯祥研究优选搀和型证券投资基金               中国证监会设施报刊及        祯祥研究优选搀和型证券投资基金               中国证监会设施报刊及        祯祥基金管制有限公司对于新增北京                                      中国证监会设施报刊及                                      网站        金销售机构的公告        祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                                      中国证监会设施报刊及                                      网站        售机构的公告        祯祥研究优选搀和型证券投资基金基              中国证监会设施报刊及        金产物贵寓摘抄更新                     网站        祯祥研究优选搀和型证券投资基金               中国证监会设施报刊及        祯祥基金管制有限公司对于隔绝北京                                      中国证监会设施报刊及                                      网站        相关销售业务的公告                               第 64页 共 66页                                     祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报         祯祥基金管制有限公司对于旗下部分                             中国证监会设施报刊及                             网站         司为销售机构的公告         祯祥研究优选搀和型证券投资基金     中国证监会设施报刊及         祯祥基金管制有限公司对于旗下基金    中国证监会设施报刊及         估值调整情况的公告           网站         祯祥研究优选搀和型证券投资基金招    中国证监会设施报刊及         募说明书（更新）            网站         祯祥基金管制有限公司对于新增华源                             中国证监会设施报刊及                             网站         构的公告         祯祥研究优选搀和型证券投资基金     中国证监会设施报刊及         祯祥基金管制有限公司对于教导投资                             中国证监会设施报刊及                             网站         影响业务办理的公告               §12 影响投资者决策的其他进攻信息 注：无。    无。   （1）中国证监会准予祯祥研究优选搀和型证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥研究优选搀和型证券投资基金基金合同   （3）祯祥研究优选搀和型证券投资基金托管公约   （4）法律成见书   （5）基金管制东谈主业务履历批件、营业派司和公司设施   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈报书如有疑问，可商量本基金管制东谈主祯祥基金管制有限公司，客户办事电                      第 65页 共 66页                                       祯祥研究优选搀和 2024 年年度呈报 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祯祥基金管制有限公司                         第 66页 共 66页